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    基于干擾因素的資產(chǎn)配置研究

    2012-12-31 00:00:00胡永波郭艷秋
    企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2012年14期

    【摘 要】證券市場(chǎng)是個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),由于不確定性環(huán)境的存在,人們常常面臨各種因素的干擾。本文依照Markowitz提出均值方差模型的思想,以模糊隨機(jī)理論為基礎(chǔ),假設(shè)證券未來(lái)收益率為模糊隨機(jī)變量,建立帶復(fù)雜約束的多目標(biāo)資產(chǎn)配置模型,利用遺傳算法設(shè)計(jì)模型的求解方式,并且通過(guò)算例說(shuō)明模型具有一定的可行性。

    【關(guān)鍵詞】干擾因素;模糊隨機(jī)變量;資產(chǎn)配置;遺傳算法

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