從匹配穩(wěn)定理論到市場設(shè)計(jì)實(shí)踐——解讀2012年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)

文/斯德哥爾摩

瑞典皇家科學(xué)院10月15日給出的答案是，將2012年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾文·羅思（Alvin E.Roth）和勞埃德·沙普利（Lloyd S.Shapley），以表彰他們在匹配穩(wěn)定領(lǐng)域所作的研究。

杰出的經(jīng)濟(jì)工程案例

瑞典皇家科學(xué)院常任秘書諾爾馬克當(dāng)天中午13 時(shí)（北京時(shí)間19 時(shí)）在皇家科學(xué)院會議廳用瑞典語和英語宣讀了獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?。他說，羅思和沙普利因在匹配穩(wěn)定理論和市場設(shè)計(jì)實(shí)踐方面的研究貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)。

隨后，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)評選委員會主席佩爾·克魯塞爾和其他評委介紹了獲獎(jiǎng)?wù)叩难芯砍晒?。他們表示，兩位獲獎(jiǎng)?wù)咴诓煌膫€(gè)體或機(jī)構(gòu)如何使匹配及其可能性方面進(jìn)行了研究，例如學(xué)生必須能夠與學(xué)校相匹配、需要移植器官的患者與器官捐獻(xiàn)者相匹配等。如何能高效地完成這些匹配？什么樣的方法對何種組織最有效？羅思和沙普利的研究成果從匹配穩(wěn)定理論到市場設(shè)計(jì)實(shí)踐（the theory of stable alloca?tions and the practice of market design）來回答了這些疑問。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)評選委員會在聲明中說，沙普利采用合作博弈理論和比較不同匹配的方法進(jìn)行研究，確保配置的穩(wěn)定性，并在匹配過程中限制變量的影響，從而保證匹配的雙方不會被對方干擾。沙普利和其研究團(tuán)隊(duì)的成果展現(xiàn)了一種特定方法的設(shè)計(jì)如何系統(tǒng)地有益于市場中的一方或另一方。而羅思發(fā)現(xiàn)，沙普利的理論能夠闡明一些重要市場在實(shí)踐中的運(yùn)作機(jī)制。通過一系列實(shí)驗(yàn)，他發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)定”是了解特定市場機(jī)制成功的關(guān)鍵因素。此外，他還重新設(shè)計(jì)了現(xiàn)有的體系以匹配醫(yī)生和醫(yī)院、學(xué)生和學(xué)校、患者和志愿者。這些新的發(fā)展都基于沙普利的匹配穩(wěn)定理論，羅思還就涉及道德限制和特定情況的方面進(jìn)行了修正。聲明還說，盡管兩位獲獎(jiǎng)?wù)擢?dú)立地進(jìn)行了各自的研究，但沙普利的基本理論與羅思的實(shí)證實(shí)驗(yàn)相互結(jié)合，產(chǎn)生了一個(gè)研究和改善眾多市場性能的研究領(lǐng)域。今年的經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)實(shí)際上授予的是一個(gè)杰出的經(jīng)濟(jì)工程案例。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授杜麗群在接受記者采訪時(shí)表示，配置理論所探討的主要問題是，在對相對稀缺的資源在各種不同用途上加以比較作出的選擇。資源配置合理與否，對一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成敗有著極其重要的影響，這兩位諾獎(jiǎng)得主觀察問題的方式、思考問題的角度以及解決問題的建議可以給我們一些借鑒和啟示。

選擇了羅斯和沙普利，意味著瑞典皇家科學(xué)院規(guī)避了2012年宏觀領(lǐng)域的一些熱門話題，比如財(cái)政政策、緊縮措施和刺激政策。但諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)評選委員會主席佩爾·克魯塞爾向法新社記者表示，對于上述熱點(diǎn)，委員會既未熱衷也未逃避，只能說今年的評選與金融危機(jī)“沒有任何聯(lián)系”。

經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論上的重大變革

阿爾文·羅斯生于1951年12月19日，1971年本科畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)，獲得運(yùn)籌學(xué)學(xué)士學(xué)位，隨后赴斯坦福大學(xué)攻讀研究生，1973年獲運(yùn)籌學(xué)碩士學(xué)位，一年后獲運(yùn)籌學(xué)博士學(xué)位。目前，羅斯擔(dān)任哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院和商學(xué)院任教，他在博弈論、市場設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)取得卓越貢獻(xiàn)。

在2003年，羅斯開始負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)腎臟捐獻(xiàn)管理新系統(tǒng)。對于想捐腎給親人但由于血型不匹配無法實(shí)現(xiàn)的案例，該系統(tǒng)可以幫助他們與其他不匹配的捐贈者交換器官。目前，雖然利用這一系統(tǒng)進(jìn)行腎臟移植的患者還不多，2009年只有不到1000例，但是它的前景仍為許多人所看好。撰寫“經(jīng)濟(jì)學(xué)原理博客”的大衛(wèi)·沃什認(rèn)為，羅斯的工作對于器官和病人的有效匹配是“革命性的”，在他之前，根本沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)家涉獵于此?！八娴母淖兞诉@一切，挽救了很多生命”。

對于羅斯投身其中的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長董志勇認(rèn)為，這門學(xué)科的興起標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論上的重大變革。長期以來，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)模仿自然科學(xué)的信念十分堅(jiān)定，實(shí)證方法始終是主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法，但同時(shí)也有不少缺陷，而實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)繼承了自然科學(xué)的實(shí)證主義傳統(tǒng)，同時(shí)彌補(bǔ)了經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證方法的缺陷。

首先，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)以可犯錯(cuò)誤、有學(xué)習(xí)能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟(jì)人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法取代單純的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，解決以往實(shí)證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實(shí)世界不一致的問題。其次，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家可以再造實(shí)驗(yàn)和反復(fù)驗(yàn)證，用現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)代替歷史數(shù)據(jù)，克服以往經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的不可重復(fù)性。最后，在實(shí)驗(yàn)室里，可以操縱實(shí)驗(yàn)變量和控制實(shí)驗(yàn)條件，排除了非關(guān)鍵因素對實(shí)驗(yàn)的影響，從而克服了以往經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)被動性的缺陷。

董志勇還指出，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起促進(jìn)了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展。首先，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展了經(jīng)濟(jì)理論的研究范圍，將人類決策行為當(dāng)做研究對象，把經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程納入到研究領(lǐng)域，從而發(fā)現(xiàn)更符合現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。其次，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)還催生出新的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展把心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)有機(jī)聯(lián)系起來形成行為經(jīng)濟(jì)學(xué)。再者，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)建了連接宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的橋梁。宏觀經(jīng)濟(jì)理論的實(shí)驗(yàn)建立在微觀行為的基礎(chǔ)上，而對微觀經(jīng)濟(jì)論的實(shí)驗(yàn)也常常驗(yàn)證了宏觀經(jīng)濟(jì)理論。

合作博弈論的“逆襲”

勞埃德·沙普利是杰出的美國數(shù)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家，目前是加州大學(xué)洛杉磯分校數(shù)學(xué)及經(jīng)濟(jì)學(xué)名譽(yù)退休教師。他對數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、特別是博弈論理論做出過杰出貢獻(xiàn)?！扒敉嚼Ь场钡奶岢稣摺⒔?jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾伯特·塔克曾評價(jià)說，在博弈論領(lǐng)域，論重要性，沙普利是僅次于馮·紐曼的研究者。

博弈論從一開始就分為兩個(gè)分支，一是非合作博弈，一是合作博弈。事實(shí)上，博弈論的早期開創(chuàng)者們，包括納什、沙普利、哈薩尼、澤爾騰和奧曼等人對非合作與合作博弈均做出了奠基性貢獻(xiàn)。后來的發(fā)展使這兩個(gè)分支在不同時(shí)期受到不同程度的重視。由于20世紀(jì)后期信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，非合作博弈在研究不對稱信息情況下市場機(jī)制的效率問題中發(fā)揮了重要的作用，從而使得非合作博弈相對于合作博弈在經(jīng)濟(jì)學(xué)中占據(jù)了主流地位。與之相應(yīng)地，在發(fā)達(dá)國家的絕大多數(shù)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系的研究生課程中，非合作博弈是一門主要的必修課。而合作博弈的內(nèi)容大多不在主要授課計(jì)劃中。然而，合作博弈并沒有隨著時(shí)間而消失。事實(shí)上，起源于納什的談判博弈和沙普利值的公理化方法，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中產(chǎn)生了廣泛且深刻的影響。沙普利是同時(shí)代的合作博弈論里公認(rèn)的權(quán)威，與沙普利同時(shí)獲得此次諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的著名博弈論學(xué)者阿爾文·羅斯曾在其編輯的《沙普利值》一書的前言里說道：“我有幸常常朝拜性地會見沙普利，我們所有這一代的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都欠沙普利一個(gè)智慧的賬”。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)副校長王文舉教授告訴記者，沙普利作為合作博弈的創(chuàng)始人，在納什的基礎(chǔ)上給出了合作博弈的公理化體系即沙普利值，它告訴我們在合作過程中如何保證對每個(gè)利益主體進(jìn)行公平分配，主要來度量貢獻(xiàn)率。沙普利值方法的出發(fā)點(diǎn)是根據(jù)每個(gè)局中人對聯(lián)盟的邊際貢獻(xiàn)分配聯(lián)盟的總收益，保證分配的公平性。只有在這種公平的機(jī)制下大家才有積極性繼續(xù)合作下去。

沙普利值方法自問世以來發(fā)展迅速，并被運(yùn)用到很多方面，解決很多實(shí)際問題，如費(fèi)用分?jǐn)?，損益分?jǐn)偟?。用沙普里值方法較一般方法更能體現(xiàn)合作各方對聯(lián)盟的貢獻(xiàn)，因而更合理、更科學(xué)。

王文舉指出，在經(jīng)濟(jì)學(xué)界有一個(gè)著名的“MM 定理”，這個(gè)定理是在假設(shè)信息對稱的前提下，企業(yè)價(jià)值和比例。但是在信息不對稱的情況下，包括股東和員工對企業(yè)經(jīng)營情況不太了解的情況下，可以用博弈論的觀點(diǎn)和建筑的模型，用負(fù)債比例顯示企業(yè)的負(fù)債質(zhì)量。

王文舉認(rèn)為，學(xué)習(xí)和研究合作博弈和沙普利值還具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。我國的分配制度從最開始提出的“按勞分配為主，按生產(chǎn)要素分配為輔”發(fā)展到黨的十七大報(bào)告中指出的，“要堅(jiān)持和完善按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度，健全勞動、資本、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配”?？梢钥闯?，我國的分配體制一步步往前推進(jìn)，但是如何按照要素貢獻(xiàn)參與分配是一個(gè)大問題？沙普利值就提出了一個(gè)好的方法和機(jī)制，幫助企業(yè)如何根據(jù)邊際貢獻(xiàn)進(jìn)行分配。

諾貝爾獎(jiǎng)對中國市場化改革的啟示

對于諾獎(jiǎng)獲得者的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究成果，英國諾丁漢大學(xué)當(dāng)代中國學(xué)學(xué)院院長，著名華人經(jīng)濟(jì)學(xué)家姚樹潔在指出，兩位諾獎(jiǎng)得主的共同研究方向是資源的分配，以及如何設(shè)計(jì)合理的市場機(jī)制來達(dá)到這樣的分配效果。其實(shí)，這個(gè)理論到處都可以得到應(yīng)用。例如，中國地區(qū)發(fā)展差別，行業(yè)扭曲，也就是目前說的結(jié)構(gòu)調(diào)整，其實(shí)就是資源的重新分配。他指出，這和中國密切相關(guān)，城鄉(xiāng)差別，工農(nóng)差別，地區(qū)差別，行業(yè)差別，政府的功能等等，每一個(gè)都和資源配置、市場設(shè)計(jì)有密切關(guān)系。

上海交大安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長周林教授也指出，這次諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)家再次頒發(fā)給博弈論學(xué)者，釋放了這樣一種信號——鼓勵(lì)將理論模型應(yīng)用于市場，真實(shí)解決市場資源配置，而這些對于中國的市場改革也帶來很多借鑒的作用。

周林教授強(qiáng)調(diào)，中國市場化改革的體制，就是要找有效的配置，價(jià)格絕不是唯一的一個(gè)手段。在他看來，很多市場均衡通過價(jià)格來實(shí)現(xiàn)，但在醫(yī)療市場和教育市場，如果用價(jià)格來平衡這些市場的話，這會受到很多人的置疑。周林表示，在醫(yī)療市場改革中會遇到很多問題。但不是不能夠完全依賴于價(jià)格來解決。所以這個(gè)市場化如果說簡單地理解為用價(jià)格機(jī)制來調(diào)整得到供求平衡的話是不能夠接受的。

周林教授還提到車牌搖號的問題?！氨热缰袊钠嚺普辗峙洌虾：捅本┮呀?jīng)都開始進(jìn)行限制，一個(gè)是通過市場化的拍賣，而另外一個(gè)是通過搖號的方式。如果用本次得獎(jiǎng)?wù)叩脑?，?shí)際上上海的辦法更為有效合理?！敝芰纸忉尩馈Ｋ赋?，以北京10月車牌搖號為例，北京10月投放市場指標(biāo)是19833 張，而申請?zhí)柎a的總數(shù)有117 萬人。所以中簽率為59:1。一個(gè)真正需要的人有可能要等待近5年的時(shí)間才有可能得到車牌，而上海相對好很多了，通過價(jià)格機(jī)制來做。但是要花6 萬多塊錢，獲得其價(jià)格居高不下也帶來一定的問題。

對于車牌搖號問題，周林教授提出，如何合理配置這一資源，除了價(jià)格機(jī)制外，經(jīng)典的GS（Gibbard-Satterthwaith）定理也是可以嘗試的。在他看來，上海車牌拍賣有一個(gè)問題，每一個(gè)人報(bào)什么價(jià)格的話，就得付什么價(jià)格。這就是所謂的最高價(jià)格。而比較好的方式應(yīng)該是支付當(dāng)期均價(jià)，也就是所謂的均衡價(jià)格，因?yàn)樽詈笾Ц兜恼檬窃谛枨蠛凸┙o相同的地方。周林用IPO 的定價(jià)中的多次詢價(jià)后的最終均衡定價(jià)來比喻這種新的方式。他坦言，現(xiàn)在的車牌拍賣大家的報(bào)價(jià)都不是自己的真實(shí)價(jià)，都是猜測的價(jià)格，而這種方式則能夠讓大家更加直觀、直接、誠實(shí)地把意愿說出來，同時(shí)也能夠解決車牌居高不小的問題。