外商投資、創(chuàng)新能力與環(huán)境效率的結(jié)構(gòu)方程分析:以山東為例

張 偉，高 霞

(濟(jì)南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，山東濟(jì)南250022)

一、引言

改革開(kāi)放以來(lái)，山東省外商投資額增長(zhǎng)很快，特別是2000－2005年年增長(zhǎng)速度約為44%。近年來(lái)雖有所放緩，但增長(zhǎng)速度仍然較高。2010年山東省合同利用外資為136.3億美元，實(shí)際到賬外資為91.7億美元，增長(zhǎng)14.5%。波特曾經(jīng)指出(2002)［1］，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展須經(jīng)歷4個(gè)階段，分別為生產(chǎn)要素導(dǎo)向階段、投資導(dǎo)向階段、創(chuàng)新導(dǎo)向階段和富裕導(dǎo)向階段。按照這一論述，目前山東正面臨由投資導(dǎo)向向創(chuàng)新導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型，否則難以實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。所以，吸引外商投資只是手段，通過(guò)外商投資促進(jìn)區(qū)域持續(xù)發(fā)展才是目的。外商投資的不斷涌入，一方面為山東省經(jīng)濟(jì)建設(shè)聚集了資金，同時(shí)為了增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境適應(yīng)能力，也會(huì)帶來(lái)先進(jìn)的技術(shù)，這些也會(huì)通過(guò)示范效應(yīng)和擴(kuò)散效應(yīng)提升區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。而技術(shù)水平的提升可能會(huì)提高資源的利用效率，減輕污染的排放，從而有利于提升環(huán)境效率。目前學(xué)術(shù)界多注重對(duì)外商投資與創(chuàng)新能力或與環(huán)境影響的單一檢驗(yàn)，而對(duì)外商投資對(duì)創(chuàng)新能力和環(huán)境效率貢獻(xiàn)的綜合研究明顯不足。

盡管目前的研究方法有很多，但是結(jié)構(gòu)方程能反映出不同要素之間的因果關(guān)系和影響路徑，能使我們清楚地看到外商投資對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力、環(huán)境效率的貢獻(xiàn)程度及作用路徑。因此本研究決定利用結(jié)構(gòu)方程對(duì)山東省的外商投資水平、創(chuàng)新能力和環(huán)境效率之間的關(guān)系進(jìn)行分析，檢驗(yàn)外商投資對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)路徑及水平，從而為制定政策提供借鑒。

本研究的內(nèi)容安排如下:第二部分是對(duì)相關(guān)研究文獻(xiàn)的綜述;第三部分是結(jié)溝方程的介紹;第四部分是通過(guò)理論分析構(gòu)建分析模型及作用路徑模型;第五與第六部分是數(shù)據(jù)的說(shuō)明及分析結(jié)果;最后是結(jié)論與建議。

二、文獻(xiàn)綜述

隨著外商投資的不斷涌入，越來(lái)越多的學(xué)者開(kāi)始關(guān)注外資對(duì)東道國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，目前的研究主要集中于兩個(gè)方面，一是外商投資對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力的影響，一是外商投資對(duì)區(qū)域環(huán)境的影響。

外商投資對(duì)區(qū)域創(chuàng)新影響主要有3種觀點(diǎn)［2］:抑制論、促進(jìn)論、“雙刃劍論”。雖然結(jié)論各不相同，但是外商投資對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力的影響路徑大致相同。即外資對(duì)東道國(guó)可能會(huì)存在正負(fù)向的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、聯(lián)系效應(yīng)、示范效應(yīng)和培訓(xùn)效應(yīng)［3］，主要從競(jìng)爭(zhēng)壓力、上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、模仿和學(xué)習(xí)、人力資本方面分析外資的進(jìn)入對(duì)東道國(guó)的影響。而且這種影響可能是兩方面的，如果通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)壓力、上下游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)系、模仿和學(xué)習(xí)及人力資本的培訓(xùn)和流動(dòng)能提高東道國(guó)企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，則會(huì)產(chǎn)生正的效應(yīng)，反之會(huì)帶來(lái)負(fù)的效應(yīng)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用不同的分析方法對(duì)上述影響的實(shí)際效應(yīng)進(jìn)行了分析和驗(yàn)證。

Lichtenberg 和 Pottelsberghe(1998)［4］研究表明作為國(guó)際技術(shù)擴(kuò)散的重要途徑，外商投資在13個(gè)OECD國(guó)家具有重要作用。侯潤(rùn)秀等(2006)［5］以專利申請(qǐng)量作為區(qū)域創(chuàng)新能力的衡量指標(biāo)，分析了實(shí)際利用外資額對(duì)所有專利申請(qǐng)以及分別對(duì)發(fā)明專利、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種類型專利溢出效應(yīng)的大小。研究表明，實(shí)際利用外資額對(duì)專利申請(qǐng)量有著顯著的正面效應(yīng)。王紅領(lǐng)等(2006)［2］的研究也表明，外商投資的進(jìn)入有利于增強(qiáng)我國(guó)內(nèi)資企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

而Aitken和Harrison(1999)［6］利用委內(nèi)瑞拉制造業(yè)1976－1989年間的企業(yè)面板數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn)外商投資在該國(guó)具有普遍的負(fù)溢出效應(yīng)。范承澤等(2008)［7］研究發(fā)現(xiàn)，微觀層面，一個(gè)公司在研發(fā)方面的投入隨其引進(jìn)外商投資數(shù)量的增多而減少，行業(yè)層面的外商投資對(duì)該行業(yè)中外商投資較多的企業(yè)的研發(fā)投入起更大的積極作用。綜合這兩方面的結(jié)果顯示外商投資對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)研發(fā)投入的凈作用是負(fù)的。陳繼勇等(2008)［8］研究表明，外商在華投資的知識(shí)溢出效應(yīng)特別是通過(guò)外商投資企業(yè)在當(dāng)?shù)貜氖律a(chǎn)活動(dòng)帶來(lái)的知識(shí)溢出效應(yīng)并不明顯，外商投資渠道傳遞的外國(guó)R＆D對(duì)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、科技發(fā)展水平有著密切關(guān)系。

在承認(rèn)外商投資技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)的同時(shí)，學(xué)者們也從不同的角度探討了擴(kuò)散效應(yīng)大小的影響因素，包括人力資本［9］、東道國(guó)企業(yè)自身研發(fā)水平［10］、貿(mào)易開(kāi)放程度等。賴明勇等(2005)［11］的研究表明東道國(guó)的技術(shù)吸收能力是決定本國(guó)技術(shù)模仿效果以及技術(shù)進(jìn)步率的關(guān)鍵變量。傅元海等(2010)［12］認(rèn)為外商投資的技術(shù)轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散效應(yīng)主要反映在外資企業(yè)生產(chǎn)本地化過(guò)程中，生產(chǎn)本地化水平越高，本地企業(yè)接觸外商投資企業(yè)的中間產(chǎn)品技術(shù)就越多，通過(guò)模仿學(xué)習(xí)獲得的中間產(chǎn)品技術(shù)越多，本地企業(yè)單位投入創(chuàng)造的新價(jià)值會(huì)增加，從而提高其技術(shù)水平和產(chǎn)出效率。

在關(guān)注外商投資對(duì)受資區(qū)域技術(shù)水平和創(chuàng)新能力影響的同時(shí)，學(xué)者們也開(kāi)始關(guān)注外商投資對(duì)受資區(qū)域的環(huán)境影響。外商投資對(duì)東道國(guó)環(huán)境質(zhì)量的影響也存在不同的觀點(diǎn)。一種是“污染天堂說(shuō)”，即發(fā)達(dá)國(guó)家為了規(guī)避高昂的污染成本和苛刻的環(huán)境管制，會(huì)將污染密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到環(huán)境管制較松的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)，結(jié)果必然導(dǎo)致東道國(guó)當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量的下降。與之相反的觀點(diǎn)認(rèn)為，跨國(guó)公司嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)會(huì)產(chǎn)生外溢效應(yīng)，同時(shí)外資的進(jìn)入會(huì)帶來(lái)技術(shù)擴(kuò)散，從而有利于提高東道國(guó)的生產(chǎn)效率，進(jìn)而有利于改善東道國(guó)的環(huán)境質(zhì)量［13－15］。外商投資的環(huán)境影響有多種途徑，外商投資勢(shì)必影響到行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及技術(shù)水平，進(jìn)而影響污染物的排放和資源的利用效率［16－17］。

就目前的研究來(lái)看，有的學(xué)者研究結(jié)論支持“污染天堂說(shuō)”，即外商投資對(duì)東道國(guó)的生態(tài)環(huán)境具有顯著的負(fù)面效應(yīng)［17－18］。有的學(xué)者則得出了相反的結(jié)論，黃菁(2010)［19］使用中國(guó)217個(gè)城市2003～2006年的工業(yè)污染數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，結(jié)果表明，外商投資通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和環(huán)境污染治理的影響最終有利于我國(guó)工業(yè)污染治理和環(huán)境狀況改善。宋德勇等(2011)［20］使用1978－2008年間的數(shù)據(jù)探討外商投資對(duì)碳排放的影響。結(jié)果表明，由于技術(shù)溢出的存在，外商投資對(duì)CO2排放有負(fù)的影響。宋馬林等(2010)［21］運(yùn)用省際面板數(shù)據(jù)對(duì)外商投資綠色創(chuàng)新能力進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)證表明，我國(guó)有5至7個(gè)省份跨過(guò)了綜合門(mén)檻，政府應(yīng)根據(jù)不同省市的狀況設(shè)定引進(jìn)外資的策略。

從目前的研究來(lái)看，有三個(gè)問(wèn)題值得進(jìn)一步探討:

第一，我國(guó)不同區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、稟賦條件等各不相同，外商投資的技術(shù)效應(yīng)勢(shì)必存在著差異。如陳繼勇等(2010)［8］的研究表明，知識(shí)溢出凈流入地區(qū)自主創(chuàng)新能力的提升，有助于吸引更多的知識(shí)溢出和外商投資流入，從而實(shí)現(xiàn)“良性互動(dòng)”;而知識(shí)溢出凈流出地區(qū)自主創(chuàng)新能力的提升，會(huì)對(duì)外商投資產(chǎn)生不同方向的影響，其技術(shù)效應(yīng)是不確定的。

第二，基于同樣的情況，外商投資的環(huán)境效應(yīng)也不會(huì)完全相同。沙文兵等(2006)［22］的研究表明，外商投資對(duì)我國(guó)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面效應(yīng)也呈現(xiàn)出明顯的東高西低的梯度特征。所以，國(guó)家層面的數(shù)據(jù)可能很難為個(gè)別地區(qū)的外商投資政策制定提供有益的借鑒，有必要對(duì)區(qū)域內(nèi)的情況進(jìn)行深入分析。

第三，目前對(duì)外商投資技術(shù)效應(yīng)和環(huán)境效應(yīng)的檢驗(yàn)大多是獨(dú)立進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)際上外商投資對(duì)受資區(qū)域環(huán)境的影響路徑可能與技術(shù)效應(yīng)相聯(lián)系，即外商投資可能通過(guò)影響受資區(qū)域的創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，進(jìn)而影響當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。因此有必要把外商投資對(duì)二者的影響聯(lián)系起來(lái)。

有基于此，本文采用結(jié)構(gòu)方程模型，以山東省為例，通過(guò)其因果分析與路徑分析探討外商投資、創(chuàng)新能力、環(huán)境效率之間的關(guān)系。

三、結(jié)構(gòu)方程介紹

結(jié)構(gòu)方程模型(structural equation modeling;簡(jiǎn)稱SEM)是經(jīng)濟(jì)計(jì)量、社會(huì)計(jì)量與心理計(jì)量發(fā)展過(guò)程中的合成物，它可以允許同時(shí)考慮許多內(nèi)生變量，允許外生變量與內(nèi)生變量的測(cè)量誤差或參差項(xiàng)的存在［23］。結(jié)構(gòu)方程是通過(guò)尋找變量間內(nèi)在的結(jié)構(gòu)關(guān)系，去驗(yàn)證某種結(jié)構(gòu)關(guān)系或模型的假設(shè)是否合理，模型是否正確，并且如果模型存在問(wèn)題，可以指出如何修正。它是反映隱變量和顯變量的一組方程，其目的是通過(guò)顯變量的測(cè)量推斷隱變量，并對(duì)假設(shè)模型的正確性進(jìn)行檢驗(yàn)［24］。期中顯變量通常是可以測(cè)量的，如外商投資額，在路徑圖中用方框來(lái)表示，而隱變量是客觀存在的，但由于事物本事的復(fù)雜性和抽象性，難以直接測(cè)量，如創(chuàng)新能力，在路徑圖中通常以橢圓來(lái)表示。結(jié)構(gòu)方程模型可以替代多重回歸、通徑分析、因子分析、協(xié)方差分析等方法，清晰分析單項(xiàng)指標(biāo)對(duì)總體的作用和單項(xiàng)指標(biāo)間的相互關(guān)系。結(jié)構(gòu)方程中有兩個(gè)基本模型:測(cè)量模型和結(jié)構(gòu)模型。測(cè)量模型用來(lái)反映潛在變量和觀察變量(或者稱顯變量)之間的關(guān)系。結(jié)構(gòu)方程用來(lái)反映隱變量之間的關(guān)系。

通常測(cè)量模型方程如下表示:

其中，Y為內(nèi)生觀測(cè)變量組成的向量;X為外生觀測(cè)變量組成的向量;?為內(nèi)生潛變量;ξ為外生潛變量;ΛY為內(nèi)生觀測(cè)變量在內(nèi)生潛變量上的因子負(fù)荷矩陣;它表示內(nèi)生潛變量?和其觀測(cè)變量Y之間的關(guān)系;Λx為外生觀測(cè)變量在外生潛變量上的因子負(fù)荷矩陣，它表示外生潛變量ξ和其觀測(cè)變量X之間的關(guān)系;ε和δ為測(cè)量方程的殘差矩陣。結(jié)構(gòu)方程的測(cè)量模型中假定ε與?、ε與δ不相關(guān)。

其中，B為結(jié)構(gòu)系數(shù)矩陣，它表示結(jié)構(gòu)模型中內(nèi)生潛變量?的構(gòu)成因素之間的互相影響;Γ為結(jié)構(gòu)系數(shù)矩陣，它表示結(jié)構(gòu)模型中外生潛變量ξ對(duì)內(nèi)生潛變量?的影響;ζ為結(jié)構(gòu)模型的殘差矩陣。

結(jié)構(gòu)方程模型的應(yīng)用開(kāi)始于20世紀(jì)中后期，分布于社會(huì)、心理、教育、經(jīng)濟(jì)、管理等行業(yè)。在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，一些問(wèn)題需要突破單一因素間的路徑分析，研究多個(gè)測(cè)量變量和隱變量，以及隱變量和隱變量之間的關(guān)系，傳統(tǒng)的計(jì)量方法無(wú)法完成這樣的檢驗(yàn)，需要引入結(jié)構(gòu)方程模型。目前結(jié)構(gòu)方程模型在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在對(duì)某一區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、某一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力或創(chuàng)新能力的評(píng)價(jià)［25－26］。通過(guò)文獻(xiàn)檢索可知，還沒(méi)有學(xué)者將此方法應(yīng)用于環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域。

四、模型構(gòu)建及指標(biāo)的選擇

根據(jù)前文的綜述，外商投資的進(jìn)入在彌補(bǔ)受資區(qū)域資金不足的同時(shí)，也可能會(huì)帶來(lái)技術(shù)溢出，提高受資區(qū)域的創(chuàng)新能力，而創(chuàng)新能力的增強(qiáng)也可能會(huì)提升資源的利用效率。同時(shí)，隨著全社會(huì)對(duì)資源環(huán)境問(wèn)題的認(rèn)識(shí)日益加深，各地在引進(jìn)外商投資時(shí)可能更加注重對(duì)資源、環(huán)境的影響評(píng)估，即越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制可能有利于環(huán)境的改善。因此，外商投資與區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新能力、環(huán)境效率之間存在兩種作用路徑:一是外商投資水平的提高會(huì)通過(guò)區(qū)域創(chuàng)新能力影響區(qū)域的環(huán)境效率;二是外資本身嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和較高的生產(chǎn)效率，會(huì)影響區(qū)域環(huán)境效率的提高。外商投資水平、創(chuàng)新能力、環(huán)境效率之間的關(guān)系如圖1所示，其中的外商投資水平、創(chuàng)新能力、環(huán)境效率即結(jié)構(gòu)方程模型中的隱變量。

圖1 外商投資、創(chuàng)新能力與環(huán)境效率作用路徑

結(jié)構(gòu)方程模型是反映隱變量和顯變量的一組方程，其目的是通過(guò)顯變量的測(cè)量推斷隱變量，并對(duì)假設(shè)模型的正確性進(jìn)行檢驗(yàn)［24］。模型建立的關(guān)鍵一是顯變量和隱變量的建立，二是隱變量之間關(guān)系的建立。根據(jù)圖1，設(shè)定外商投資水平、創(chuàng)新能力和環(huán)境效率三個(gè)潛變量。測(cè)量變量的選擇一是考慮其反映性，即測(cè)量變量要真正反映所反映的潛在變量;二是要考慮指標(biāo)的可得性;三是考慮指標(biāo)的可比性，即不同的區(qū)域內(nèi)指標(biāo)能真正反映區(qū)域的特性差別，為了消除了不同區(qū)域由于發(fā)展規(guī)模不同對(duì)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，所有的測(cè)量指標(biāo)均采用相對(duì)指標(biāo)。我們根據(jù)以上原則并借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究經(jīng)驗(yàn)，篩選并確定以下測(cè)量指標(biāo)。

外商投資水平的測(cè)量指標(biāo)有2個(gè)，外資項(xiàng)目強(qiáng)度(x1)和實(shí)際利用外資強(qiáng)度(x2)，其計(jì)算公式如下:

外資項(xiàng)目強(qiáng)度(x1)=外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個(gè))/同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)

實(shí)際利用外資強(qiáng)度(x2)=外商投資額(萬(wàn)元)/同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元)

由于外商投資額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的單位為美元，統(tǒng)一按照當(dāng)年年初和年末基準(zhǔn)匯率的平均值進(jìn)行折算。

如果把創(chuàng)新看作是個(gè)投入產(chǎn)出的過(guò)程，則創(chuàng)新能力的測(cè)量指標(biāo)有3個(gè):科技經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(y1)、科學(xué)家投入強(qiáng)度(y2)、發(fā)明專利強(qiáng)度(y3)。前兩個(gè)指標(biāo)是投入指標(biāo)，最后一個(gè)指標(biāo)是衡量創(chuàng)新產(chǎn)出的指標(biāo)。計(jì)算公式如下:

科技經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(y1)=科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)籌集總額(萬(wàn)元)/同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元)

科學(xué)家投入強(qiáng)度(y2)=科學(xué)家和工程師數(shù)量×100/同期人口總量(%)

發(fā)明專利強(qiáng)度(y3)=擁有的發(fā)明專利數(shù)(個(gè))/同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)

環(huán)境效率的測(cè)量指標(biāo)有2個(gè):單位千瓦時(shí)產(chǎn)值(y4)和每噸化學(xué)需氧量排放產(chǎn)值(y5)，其中單位千瓦時(shí)產(chǎn)值是測(cè)量資源利用效率的指標(biāo)，每噸化學(xué)需氧量產(chǎn)值是測(cè)量污染物控制效率的指標(biāo)。其計(jì)算公式:

單位千瓦時(shí)產(chǎn)值(y4)=同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元)/同期全社會(huì)用電總量(千瓦時(shí))

每噸化學(xué)需要量產(chǎn)值(y5)=同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元)/化學(xué)需氧量排放量(噸)

五、數(shù)據(jù)說(shuō)明及信度檢驗(yàn)

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性統(tǒng)計(jì)

樣本數(shù)在100以下不宜，樣本量與題項(xiàng)數(shù)比例至少要在5:1以上，理想的樣本量與題項(xiàng)數(shù)比例為10－25倍。本研究采用2003年到2008年山東17地級(jí)市的102個(gè)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)來(lái)源于《山東科技統(tǒng)計(jì)年鑒》(2004－2009)以及相關(guān)年度的《山東統(tǒng)計(jì)年鑒》和山東各地級(jí)市統(tǒng)計(jì)年鑒。相關(guān)指標(biāo)經(jīng)過(guò)計(jì)算后的初始指標(biāo)如表1所示。

表1 測(cè)量標(biāo)量的初始值

續(xù)表

續(xù)表

就每項(xiàng)指標(biāo)的年度平均水平來(lái)看，外資項(xiàng)目強(qiáng)度(x1)和實(shí)際利用外資強(qiáng)度(x2)的值處于下降的趨勢(shì)，說(shuō)明投資水平處于下降的趨勢(shì)。而科技經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(y1)、科學(xué)家投入強(qiáng)度(y2)、發(fā)明專利強(qiáng)度(y3)處于上升的趨勢(shì)，說(shuō)明2003年到2008年山東省平均的創(chuàng)新水平處于上升的趨勢(shì)。單位千瓦時(shí)產(chǎn)值(y4)和每噸化學(xué)需氧量排放產(chǎn)值(y5)平均水平處于上升的趨勢(shì)，說(shuō)明環(huán)境的質(zhì)量也處于改善的趨勢(shì)。但是這只是平均水平的大致反映，沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

從各個(gè)地級(jí)市6年的平均水平來(lái)看，外資項(xiàng)目強(qiáng)度(x1)最高是青島市，即每?jī)|元GDP項(xiàng)目的個(gè)數(shù)為0.6882個(gè)，最低的是東營(yíng)市為0.0488。實(shí)際利用外資強(qiáng)度(x2)最高的仍然是青島市，即6年來(lái)，每萬(wàn)元GDP實(shí)際利用外資額度平均水平為0.1065萬(wàn)美元，最低的為泰安市，6年來(lái)的平均水平為0.0093萬(wàn)美元。從平均水平看6年來(lái)，青島市的外資水平最高?？萍冀?jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度(y1)6年來(lái)平均水平最高的為萊蕪市，每萬(wàn)元GDP科技經(jīng)費(fèi)的籌集額為0.0625萬(wàn)元。最低的為德州市為0.006萬(wàn)元。科學(xué)家投入強(qiáng)度(y2)最高的地區(qū)是濟(jì)南市，6年來(lái)的科學(xué)家占人口比率的平均水平為0.7117%，最低為為菏澤市，平均比率為0.0255%。發(fā)明專利強(qiáng)度(y3)最高的為濟(jì)南市，每?jī)|元GDP擁有的專利個(gè)數(shù)平均水平為0.6609個(gè)，最低為日照平均水平為0.043個(gè)。從平均的數(shù)字看，濟(jì)南市的創(chuàng)新能力相對(duì)較強(qiáng)。單位千瓦時(shí)產(chǎn)值(y4)平均水平最高的是威海市，即每千瓦時(shí)GDP的產(chǎn)值為0.0022萬(wàn)元，最低的是濱州市平均水平為0.0006萬(wàn)元。每噸化學(xué)需氧量排放產(chǎn)值(y5)平均水平最高的是威海市，即化學(xué)需氧量排放量GDP的產(chǎn)值為0.0729萬(wàn)元，最低是德州市，平均水平為0.0123萬(wàn)元。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字是平均水平來(lái)看，環(huán)境效率最高的威海市。

相關(guān)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)如表2所示。7個(gè)測(cè)量指標(biāo)中，反映外商投資水平的兩個(gè)指標(biāo)的差異加大，說(shuō)明2003年到2008年山東省各地區(qū)外商投資水平存在著一定差異。

表2 測(cè)量指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)

(二)信度檢驗(yàn)

信度檢驗(yàn)是檢驗(yàn)每一個(gè)潛在變量的觀察變量間內(nèi)部一致性程度的高低，通過(guò)計(jì)算，外資水平、創(chuàng)新能力、環(huán)境效率的 Cranach's α系數(shù)分別為0.98、0.81、0.83，總體 Cranach's α 系數(shù)為 0.77，表明所采用的數(shù)據(jù)具有非常好的信度。

六、分析結(jié)果

運(yùn)用Amos17.0軟件采用最大似然估計(jì)對(duì)初始模型進(jìn)行運(yùn)算，根據(jù)模型的擬合指數(shù)和參數(shù)估計(jì)結(jié)果對(duì)模型進(jìn)行了修訂，最終的模型及路徑系數(shù)如圖2所示。圖中的橢圓代表潛變量，矩形代表測(cè)量變量。

從輸出的結(jié)果來(lái)看，卡方值為18.22，自由度為8，顯著性概率值p=0.20大于0.05，卡方/自由度=2.28，未達(dá)到顯著水平，接受虛無(wú)假設(shè)，表示假設(shè)模型與觀察數(shù)據(jù)契合。在模型分析中，未發(fā)現(xiàn)負(fù)的誤差方差，所有的誤差標(biāo)準(zhǔn)的值也比較合適，且 GFI=0.954，NFI=0.962，RMI=0.001，IFI=0.978，CFI=0.978，各擬合指數(shù)良好。

(一)潛變量間路徑系數(shù)結(jié)果

表3給出了模型路徑系數(shù)的估計(jì)結(jié)果，除了外資水平與創(chuàng)新能力的路徑系數(shù)不顯著外，其他路徑系數(shù)都通過(guò)了t檢驗(yàn)，達(dá)到了顯著水平。從分析結(jié)果來(lái)看我們可以得到以下結(jié)論:

圖2 外資水平、創(chuàng)新能力和環(huán)境效率的結(jié)構(gòu)方程模型圖

表3 模型路徑系數(shù)估計(jì)結(jié)果

1.外資水平的提高對(duì)增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力的作用不明顯。雖然外資水平與創(chuàng)新能力的路徑系數(shù)為正值，即外商投資的增加有利于增強(qiáng)山東省各地區(qū)的創(chuàng)新能力，說(shuō)明外商投資在山東存在技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)，但技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)并不明顯，沒(méi)有通過(guò)t檢驗(yàn)。這與陳繼勇等(2008)［27］的研究結(jié)論相同，外商在華直接投資的知識(shí)溢出效應(yīng)特別是通過(guò)外商投資企業(yè)在當(dāng)?shù)貜氖律a(chǎn)活動(dòng)帶來(lái)的知識(shí)溢出效應(yīng)并不明顯。

2.外資水平的提高有利于提升山東省各地區(qū)的環(huán)境效率。外資水平與環(huán)境效率的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)0.43，t=4.4，表明二者之間的路徑系數(shù)在1%的水平上統(tǒng)計(jì)顯著。說(shuō)明外商投資對(duì)山東的環(huán)境有正面影響，“污染天堂”假說(shuō)在山東并不成立。

3.創(chuàng)新能力的增強(qiáng)有利于提升山東省各地區(qū)的環(huán)境效率。創(chuàng)新能力與環(huán)境效率的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)為0.44，t=4.14，統(tǒng)計(jì)顯著。說(shuō)明在當(dāng)前資源環(huán)境壓力日益增大的趨勢(shì)下，創(chuàng)新有利于提升資源的利用效率和減輕環(huán)境危害，創(chuàng)新投入和產(chǎn)出的增加有利于減少資源消耗，減少污染物排放。

4.創(chuàng)新能力對(duì)環(huán)境效率的作用要大于外資水平對(duì)環(huán)境效率的直接作用。標(biāo)準(zhǔn)化的路徑系數(shù)反映了因變量效果的大小。一般來(lái)說(shuō)，其絕對(duì)值大于0.5以上算是大效果、0.3為中效果，小于0.1為小效果。從圖2及表3可以看出，創(chuàng)新能力對(duì)環(huán)境效率的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)為0.44，效果屬于中上效果，接近大效果，而外資水平對(duì)環(huán)境效率的路徑系數(shù)為0.12，效果屬于中下效果，接近小效果。

(二)效果分析

效果是原因變量到結(jié)果變量的影響，未標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)表示直接效果值，直接效果路徑系數(shù)的乘積為間接效果值。直接效果值與間接效果值的和為總效果值。變量間的未標(biāo)準(zhǔn)化的效果系數(shù)如表4所示。由于外資水平和創(chuàng)新能力間的直接效果系數(shù)沒(méi)有通過(guò)t值檢驗(yàn)，根據(jù)圖2，我們可以看出不同變量間的效果主要表現(xiàn)為直接效果。

外資水平與環(huán)境效率的總效果系數(shù)為0.253，直接效果系數(shù)為0.225，間接效果系數(shù)等于外商水平對(duì)創(chuàng)新能力的效果系數(shù)(0.518)乘以創(chuàng)新能力與環(huán)境效率之間的直接效果系數(shù)(0.054)，即0.028。說(shuō)明當(dāng)外資水平每提高1單位，則環(huán)境效率會(huì)提升0.253個(gè)單位，這包括外資水平提高對(duì)環(huán)境效率產(chǎn)生的直接影響，也包括外商投資通過(guò)增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力給環(huán)境效率帶來(lái)的間接影響。由于外資水平對(duì)創(chuàng)新能力的直接影響系數(shù)沒(méi)有通過(guò)t值檢驗(yàn)，所以，外資水平對(duì)環(huán)境效率的影響主要表現(xiàn)為直接影響。

外資水平對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力的直接效果系數(shù)為0.581，即外資水平每提高1個(gè)單位，則區(qū)域創(chuàng)新能力會(huì)增強(qiáng)0.581個(gè)單位，不過(guò)這種效果系數(shù)沒(méi)有通過(guò)t檢驗(yàn)。創(chuàng)新能力與環(huán)境效率的直接效果系數(shù)為0.054，即創(chuàng)新能力每增強(qiáng)1個(gè)單位，則環(huán)境效率會(huì)提升0.054個(gè)單位。

表4 變量間的效果系數(shù)

外資水平與外資項(xiàng)目強(qiáng)度的直接效果系數(shù)為6.853，即外資水平每提高1個(gè)單位，反映外資水平的外資項(xiàng)目強(qiáng)度會(huì)提升6.853個(gè)單位。創(chuàng)新能力與科學(xué)家投入強(qiáng)度和科技經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度的直接效果系數(shù)分別為1.539和0.068，表明創(chuàng)新能力每增強(qiáng)1個(gè)單位，則科學(xué)家投入強(qiáng)度和科技經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度提升1.539和0.068個(gè)單位。

外資水平與單位千瓦時(shí)產(chǎn)值的效果系數(shù)表現(xiàn)為間接效果系數(shù)0.005，即外資水平與環(huán)境效率的效果系數(shù)0.253乘以環(huán)境效率與單位千瓦時(shí)產(chǎn)值的效果系數(shù)0.021。說(shuō)明外資水平提高1個(gè)單位，則環(huán)境效率將提升0.253個(gè)單位，其反映指標(biāo)單位千瓦時(shí)產(chǎn)值將提升0.005個(gè)單位。

七、結(jié)論與建議

從分析的結(jié)果來(lái)看，外資水平的提高有利于提升山東省各地區(qū)的環(huán)境效率，創(chuàng)新能力的增強(qiáng)有利于提升山東省各地區(qū)的環(huán)境效率，并且創(chuàng)新能力對(duì)環(huán)境效率的作用要大于外資水平對(duì)環(huán)境效率的直接作用。但是外資水平的增加并沒(méi)有明顯增強(qiáng)山東省各地區(qū)的創(chuàng)新能力。在未來(lái)的發(fā)展中，為了更好地發(fā)揮外商投資對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力和環(huán)境效率的作用，可以考慮采取以下措施:

1.在引進(jìn)外商投資的同時(shí)，注意技術(shù)的引進(jìn)與消化吸收。雖然分析的結(jié)果顯示，外商投資有利于提高區(qū)域的創(chuàng)新能力，二者之間的效果系數(shù)為正，但是這種效果并不明顯。所以未來(lái)的外資引進(jìn)中，不僅要引導(dǎo)外商投資企業(yè)加大科技投入，同時(shí)還要引導(dǎo)外商投資企業(yè)加快與當(dāng)?shù)氐娜诤喜椒?，加?qiáng)外商投資企業(yè)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向和縱向聯(lián)系，使跨國(guó)公司的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)生擴(kuò)散效應(yīng)，以提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新水平。另外，本地企業(yè)也要積極尋求與外商投資企業(yè)的合作，通過(guò)合作學(xué)習(xí)跨國(guó)公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)，特別要注重技術(shù)的引進(jìn)與吸收，要在引進(jìn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)再創(chuàng)新，而不能單純?yōu)榱艘M(jìn)而引進(jìn)，以免形成對(duì)外國(guó)技術(shù)的過(guò)度依賴。要充分發(fā)揮自己的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)增強(qiáng)自己的自主創(chuàng)新能力，縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)差距。

2.在引進(jìn)外商投資過(guò)程中，要繼續(xù)注意資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，提升區(qū)域的環(huán)境效率。要加強(qiáng)外商投資項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的評(píng)估，提高資源環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。資源環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)主要從兩個(gè)方面加以考慮:一是資源利用效率，特別是不可再生性資源的利用效率;二是對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，即相關(guān)污染物的排放。要通過(guò)市場(chǎng)的完善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強(qiáng)、公共服務(wù)質(zhì)量的提高為外商投資提供一個(gè)良好的投資環(huán)境，通過(guò)自己的軟實(shí)力來(lái)吸引外資，而不是一味的憑借自己廉價(jià)的資源、寬松的環(huán)境規(guī)制來(lái)招商引資。另外，外資的引進(jìn)要同當(dāng)?shù)氐慕Y(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)結(jié)合起來(lái)，要通過(guò)外資的引進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，吸引外資進(jìn)入資源消耗低、環(huán)境污染排放小的產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)外資參與對(duì)污染比較嚴(yán)重、資源消耗比較大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造。

3.注重增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力，通過(guò)創(chuàng)新繼續(xù)提升環(huán)境效率。實(shí)證分析的結(jié)果表明，創(chuàng)新能力的增強(qiáng)能夠提升區(qū)域環(huán)境效率。所以在未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，要引導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通過(guò)創(chuàng)新提升資源的利用效率，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。首先，要在不損害產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的前提下，進(jìn)行合理的環(huán)境規(guī)制，增強(qiáng)企業(yè)的環(huán)境壓力，使其主動(dòng)在環(huán)境友好型的技術(shù)上進(jìn)行研發(fā)投資，通過(guò)技術(shù)水平的提升，徹底解決企業(yè)存在的環(huán)境問(wèn)題，而不是僅僅通過(guò)經(jīng)濟(jì)處罰，使企業(yè)每每逃避面臨的環(huán)境責(zé)任。其次，政府要進(jìn)行適當(dāng)?shù)沫h(huán)境創(chuàng)新投資或給予企業(yè)一定的創(chuàng)新補(bǔ)貼。環(huán)境問(wèn)題在一定程度上具有外部性，屬于公共產(chǎn)品的性質(zhì)，環(huán)境方面的創(chuàng)新投資短期內(nèi)很難給企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，需要政府參與其中，彌補(bǔ)企業(yè)的相關(guān)損失。

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