模糊綜合評價與AHP法在項目風險管理中的應(yīng)用

白 健，吳 芳，王月明

(西南科技大學土木工程與建筑學院，四川綿陽621000)

風險是始終存在于人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)中的客觀現(xiàn)象。在很多生產(chǎn)生活實踐中，風險量常常被人們定義為:用風險后果的嚴重性和風險的可能性(即風險的發(fā)生概率或頻率)表示的、某一特定條件下發(fā)生事故的可能程度。利用工程項目風險管理的有效方法，能夠在項目風險發(fā)生前進行積極避免或減少風險事件形成的機會，從而避免和減少損失的發(fā)生。在建設(shè)項目的不同階段，風險管理的作用及所要達到的目標不同，風險管理的方法應(yīng)用以及所管理的側(cè)重點也會有所不同。由于項目的不確定性和一次性等特征，所以一個項目的完成所面臨的風險比其他社會經(jīng)濟活動更大。因此，對項目的風險進行度量并采取有效的措施是必須的。過去人們在一系列的實踐中已經(jīng)逐漸采用了較準確的項目風險評估方法，如:敏感性分析法、盈虧平衡分析法、模糊綜合評價法等等。在眾多的風險評價方法中，模糊綜合評價法是一種比較有效的方法，它能夠?qū)⒍ㄐ院投肯嘟Y(jié)合，做到更準確地進行評估[1]。如果將層次分析法與模糊綜合評價法相結(jié)合，就能更準確地對項目進行中所遇到的風險進行評估和度量，從而能夠采取有效的措施減少風險的發(fā)生。

1 工程項目特點及風險分析

建設(shè)項目的目的是形成固定資產(chǎn)，并且有明確的建設(shè)規(guī)模、質(zhì)量標準和使用周期。建設(shè)項目自身的特點為:投資巨大、建設(shè)周期長、整體性強、涉及面廣、具有一次性、風險較大等特性。項目的一次性特點使其不確定性比其它的經(jīng)濟活動更大一些，所以項目風險的不確定性和可預(yù)測性也就更差，若項目一旦出了問題很難進行補救，實施風險管理將會增加管理的成本，也就是風險成本。建設(shè)項目的風險貫穿于項目建設(shè)的全過程，各個階段的風險因素及其風險成本的大小大致如圖1所示[3]。

風險管理是一個長期而又連續(xù)的過程，并需要在項目周期的任一階段進行。無論什么項目，風險分析管理得越早效果就越好。每個工程項目都具有相對明確的質(zhì)量、進度、造價等系統(tǒng)目標，要讓這些目標得到實現(xiàn)需要很長時間。同時造成項目風險的因素很多，而且大多數(shù)都是模糊難以確定的。如果利用傳統(tǒng)的方法進行風險分析，其結(jié)果可能是單一的、不確定的，因而在做一個評估時，必須盡可能對多個相關(guān)因素作綜合考慮，這就需進行綜合性的評估。采用模糊綜合評價與層次分析相結(jié)合的方法就可以較好地解決相關(guān)問題，使得到的結(jié)果更準確，項目的實施更經(jīng)濟可靠。

圖1 工程項目各個階段與風險成本關(guān)系

2 模糊綜合評價方法及步驟

模糊綜合評價法是一種基于模糊數(shù)學的綜合評標方法。該綜合評價法根據(jù)模糊數(shù)學的隸屬度理論把定性評價轉(zhuǎn)化為定量評價，即用模糊數(shù)學對受到多種因素制約的事物或?qū)ο笞龀鲆粋€總體的評價。它具有結(jié)果清晰、系統(tǒng)性強的特點，能較好地解決模糊的、難以量化的問題，適合各種非確定性問題的解決[9]。

模糊綜合評價的特點:在評價風險因素時，它不是與確定的標準比較，而是相互比較，從而分出等級;該方法利用模糊隸屬度理論把定性指標進行合理的定量化，解決了現(xiàn)有評標方法中存在的評價指標單一、評價過程不完善的局面;應(yīng)用模糊數(shù)學工具建立模糊綜合評價模型，弱化主觀因素的影響，為評價的合理化提供廣闊的空間，有利于更好的度量風險;便于應(yīng)用計算機進行計算，提高風險管理效率?？傊?，與其他的風險因素分析法相比，模糊綜合評價法在分析風險因素的影響程度時更詳細，因而也更有利于主觀判斷的準確性[5]。

模糊綜合評價法的步驟[6]:

(1)選定評價因素，構(gòu)成評價因素集U={u1，…，un}，被評價對象的各因素組成的集合;

(2)根據(jù)評價要求，劃分等級，構(gòu)造評語。評語組成的集合為判斷集V={v1，…，vn};

(3)對各風險要素進行獨立評價，建立評價矩陣，并且根據(jù)其影響程度，確定其相應(yīng)的權(quán)數(shù);

(4)運用模糊數(shù)學運算方法，計算出評價結(jié)果;

(5)根據(jù)計算結(jié)果，確定固有風險水平。

3 層次分析方法

層次分析法是指將一個復(fù)雜的多目標決策問題作為一個系統(tǒng)，將目標分解為多個目標或準則，進而分解為多指標(或準則、約束)的若干層次，通過定性指標模糊量化方法算出層次單排序(權(quán)數(shù))和總排序，以作為目標(多指標)、多方案優(yōu)化決策的系統(tǒng)方法。

層次分析法的特點是在對復(fù)雜的決策問題的本質(zhì)、影響因素及其內(nèi)在關(guān)系等進行深入分析的基礎(chǔ)上，利用較少的定量信息使決策的思維過程數(shù)學化，從而為多目標、多準則或無結(jié)構(gòu)特性的復(fù)雜決策問題提供簡便的決策方法。尤其適合于對決策結(jié)果難于直接準確計量的場合[10]。

層次分析方法的基本步驟:(1)建立層次結(jié)構(gòu)模型;(2)構(gòu)造成對比較陣;(3)計算權(quán)向量并做一致性檢測;(4)計算組合權(quán)向量并做一致性檢測;(5)構(gòu)造判斷矩陣;(6)計算權(quán)重向量。

4 模糊綜合評價法結(jié)合層次分析法的應(yīng)用

影響整個建設(shè)項目完成的風險因素比較多，如政治風險、環(huán)境風險、計劃風險、市場風險、項目風險等。以下只對某建設(shè)施工單位的綜合能力這一不確定性問題進行評估。這些風險要素本身都具有模糊性和不確定性，所以用模糊綜合評估方法考慮這些風險因素對項目的影響。

(1)確定影響項目完成的風險因素集合

其中u1為采購策略，u2為組織能力，u3為施工經(jīng)驗，u4為質(zhì)量控制。

(2)劃分評估等級，并建立集合

(3)對風險要素進行獨立評價，建立評價矩陣。進行獨立評價時，采用層次分析法進行解決。

建立梯階模型如圖2。

圖2 梯階模型

對同一層次要素以上一層要素為準則進行兩兩比較，根據(jù)判斷尺度確定它們兩兩之間的相對重要程度，建立如圖3所示的判斷矩陣[8]，其含義見表1、表2。

圖3 判斷矩陣

表1 判斷矩陣aij元素的含義

表2 三個判斷尺度

利用層次分析法分析得出4個因素的單因素評估向量如下[2]:

匯總以上的4個單因素評估向量，并按順序?qū)憺榫仃?，便得到關(guān)系矩陣R，即:確定評估模型中的因素向量的權(quán)重集合A:

A=(a11，a12，a13，a14)=(0.1，0.4，0.2，0.3)

按照前述的評估模型，運用模糊矩陣乘法的運算規(guī)則，得出綜合評估矩陣B:

綜合評估結(jié)果的確定:綜合能力評價該施工單位有4種可能的結(jié)果，該施工單位綜合能力的評估結(jié)果即是B中的最大值對應(yīng)的評估等級。在上面的例子中，“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”所對應(yīng)B集合的結(jié)果依次是0.41，0.25，0.27，0.07。按照最大隸屬原則，對應(yīng)的施工單位綜合能力評估等級為優(yōu)，這個判定結(jié)果就是運用模糊綜合評估方法與層次分析方法相結(jié)合對施工單位綜合能力這一不確定因素進行評估的結(jié)果[7]。同樣，工程項目中的其他風險因素同樣可以用上述的方法進行分析。

5 結(jié)束語

風險是客觀存在的，并且具有較大的模糊性和不確定性。工程項目從可行性研究、設(shè)計、施工過程到竣工驗收，是一個長期而復(fù)雜的過程，具有很大的風險。與其它行業(yè)相比，建設(shè)工程中的大多數(shù)數(shù)據(jù)都具有模糊性。本文在探討工程項目風險因素的基礎(chǔ)上，對項目整個周期的風險預(yù)測和避免的問題上，將層次分析方法應(yīng)用于模糊綜合評估法中，為項目的風險分析和評價提供了更為準確可行的方法?？傊?，全面、正確地認識工程風險和風險成本的客觀存在是做好工程風險管理工作的重要基礎(chǔ)和理論保證[4]。同時風險投資項目評價工作是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，模型中具體指標的確定，需要根據(jù)項目實際情況而調(diào)整。

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