基于DEA模型的我國(guó)汽車行業(yè)效率分析

合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司 李婷婷 陜西科技大學(xué) 馬廣奇

一、引言

近年來我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速持續(xù)發(fā)展階段，已經(jīng)逐漸成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心之一，也成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心之一。2008年世界金融危機(jī)打破了全球汽車產(chǎn)業(yè)的格局，使得我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略又一次面臨轉(zhuǎn)型。在這種情況下，我國(guó)汽車行業(yè)想要成功的轉(zhuǎn)型，首先要提升自身的技術(shù)效率水平，其次還要優(yōu)化投入產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)。因此，本文利用我國(guó)汽車上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)效率總體水平進(jìn)行實(shí)證分析。

二、文獻(xiàn)回顧

目前，國(guó)內(nèi)已有學(xué)者對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改進(jìn)、發(fā)展戰(zhàn)略和自主研發(fā)等方面問題進(jìn)行了研究，但以汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)效率為主題，應(yīng)用DES方法研究其技術(shù)效率的文獻(xiàn)并不多。如胡洪力（2004）運(yùn)用DEA方法對(duì)我國(guó)20世紀(jì)90年代這十年的轎車企業(yè)整體規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中的7年處于規(guī)模遞減階段；其余的3年規(guī)模收益不變。由于我國(guó)轎車企業(yè)的投入產(chǎn)出效率太低尤其是盈利能力太弱，因此導(dǎo)致該行業(yè)一直處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。趙玻、王連（2004）采用實(shí)證研究方法，并運(yùn)用生產(chǎn)函數(shù)法對(duì)我國(guó)汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)效率進(jìn)行了分析，得出的結(jié)論是我國(guó)汽車行業(yè)技術(shù)效率水平較低，員工勞動(dòng)比與工程技術(shù)人員比是促進(jìn)這一技術(shù)效率的主要因素，而研發(fā)費(fèi)用比和產(chǎn)業(yè)量增長(zhǎng)率是影響技術(shù)效率提高的因素。何維達(dá)、劉滿鳳（2005）以21世紀(jì)最初十年的我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)為研究對(duì)象，采用時(shí)間序列加總數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法實(shí)證分析了該產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率，其實(shí)證結(jié)果顯示，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從2008年開始進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展階段，汽車的生產(chǎn)量和出口量有了進(jìn)一步增加，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也逐步增強(qiáng)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也逐年提高。白雪潔、戴小輝（2006）采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法對(duì)我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率進(jìn)行實(shí)證研究，其實(shí)證結(jié)果顯示，該類轎車行業(yè)的生產(chǎn)效率大體上呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，但是每個(gè)企業(yè)之間在技術(shù)效率、純技術(shù)效率和經(jīng)濟(jì)規(guī)模效率方面會(huì)存在著巨大差異，并指出只有推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步才能從根本上提高此類轎車行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。樊宏（2007）抽樣選取了房地產(chǎn)業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車業(yè)30多家上市公司，根據(jù)其2000年至2004年間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，并建立了相關(guān)模型及評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)其進(jìn)行了測(cè)算。劉延昌、龐曉波（2009）運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法，對(duì)2004年至2006年我國(guó)主要汽車制造業(yè)的投入和產(chǎn)出比進(jìn)行效率測(cè)算，結(jié)論表明在此三年間，我國(guó)汽車制造業(yè)的生產(chǎn)效率呈明顯的持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。萬倫來、鹿立林等（2010）基于我國(guó)2006年至2008年汽車產(chǎn)業(yè)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，用DEA方法測(cè)算和分析了這期間我國(guó)汽車行業(yè)的技術(shù)效率，得出的結(jié)論是：我國(guó)部分汽車行業(yè)上市公司已經(jīng)處于規(guī)模效益遞增時(shí)期，而部分上市公司由于純技術(shù)效率的降低導(dǎo)致其總體技術(shù)效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。因此，需要同時(shí)提高我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和規(guī)模來促進(jìn)技術(shù)效率水平的提高。

由上述可知，大部分國(guó)內(nèi)學(xué)者注重從某種車型的汽車企業(yè)或從制造業(yè)層面出發(fā)，運(yùn)用DEA模型來分析我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率問題。根據(jù)汽車行業(yè)投入和產(chǎn)出特點(diǎn)的多樣化，本文采用了以多投入、多產(chǎn)出為決策單元的DEA方法來測(cè)算該行業(yè)的技術(shù)效率值。決策單元對(duì)象是深滬上市的符合本文研究需要的具有代表性的汽車上市公司，并從不同年份和不同的上市公司這兩個(gè)角度對(duì)汽車行業(yè)的技術(shù)效率水平進(jìn)行比較分析，從而客觀地發(fā)現(xiàn)我國(guó)汽車行業(yè)技術(shù)效率水平的目前狀況及其產(chǎn)生的原因。

三、DEA模型介紹

（一）模型概述 DEA是使用數(shù)學(xué)規(guī)劃模型對(duì)包含多個(gè)輸入和多個(gè)輸出的決策單元（簡(jiǎn)稱DMU）之間的相對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中相對(duì)有效性又稱為數(shù)據(jù)包絡(luò)分析有效，即DEA有效。決策單元是否為DEA有效取決于各決策單元觀察的數(shù)據(jù)，其實(shí)質(zhì)上是分析決策單元是否在生產(chǎn)可能集的前沿面上。規(guī)模報(bào)酬不變模型（簡(jiǎn)稱CRS）是數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法中的基礎(chǔ)模型，又稱之為CCR模型，此模型是由Farrell最初提出的“兩投入單產(chǎn)出”模式逐漸發(fā)展為“多投入多產(chǎn)出”模式，它可測(cè)算出DMU的技術(shù)效率（簡(jiǎn)稱TE）；規(guī)模報(bào)酬可變模型（簡(jiǎn)稱VRS）則是在假定DMU的規(guī)模報(bào)酬可變的前提下發(fā)展出來的，所以也稱之為BCC模型，該模型放寬了規(guī)模報(bào)酬不變模型的運(yùn)用條件，可用來測(cè)算某產(chǎn)業(yè)的純技術(shù)效率（簡(jiǎn)稱PTE），而技術(shù)效率可直接劃分為純技術(shù)效率和規(guī)模效率（簡(jiǎn)稱SE）。

（二）技術(shù)效率的規(guī)模報(bào)酬不變模型 假設(shè)存在n個(gè)決策單元，并且這些DMU在某方面具有可比性。每個(gè)DMU的輸入輸出都分別為m種類型和s種類型。通常對(duì)輸入輸出的理解是，以越小的輸入得到越大的輸出越好。CCR模型評(píng)價(jià)DMU是否為DEA有效，是同時(shí)針對(duì)技術(shù)有效和規(guī)模有效性進(jìn)行的，可以運(yùn)用于研究汽車企業(yè)的總效率?？偧夹g(shù)效率的CCR模型如下：

其中，Xj=（X1j，X2j，X3j，…，Xmj）T≥0，Yj=（Y1j，Y2j，Y3j，…，Ysj）T≥0，ε的代表含義為阿基米德無窮小，θ的含義為決策單元的效率值，Xo是第jo個(gè)DMU的投入向量，Yo為第jo個(gè)DMU的產(chǎn)出向量，λj為相對(duì)于DMUo重新構(gòu)造一個(gè)有效決策單位組合中第jo個(gè)DMU的組合比例，s-、s+為松弛變量。該公式代表的含義為：當(dāng)θ=1且s-=s+=0時(shí)，則表示該DMU為確定性DEA有效，即在這種決策單元組成的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，在原投入為Xo的基礎(chǔ)上產(chǎn)出的Yo已達(dá)到最佳狀態(tài)；當(dāng)θ=1且s-≠0或s+≠0時(shí)，則表示該決策單元為確定性弱DEA有效，即在這些決策單元組成的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，投入Xo減少s-而原產(chǎn)出Yo保持不變，或在投入Xo保持不變的情況下產(chǎn)出Yo可提高s+；當(dāng)θ<1時(shí)，則表示DMUo為非確定性DEA有效。

（三）純技術(shù)效率的C2GS2模型 假設(shè)規(guī)模報(bào)酬不變表示企業(yè)可通過等比例的增加產(chǎn)出規(guī)模，但在非完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)有限等多種情況下，這種假設(shè)是不會(huì)實(shí)現(xiàn)的，因此本文運(yùn)用C2GS2模型來評(píng)估各部門之間的相對(duì)技術(shù)是有效的，即用純技術(shù)效率來反映我國(guó)汽車行業(yè)的生產(chǎn)點(diǎn)與規(guī)模報(bào)酬變化的生產(chǎn)前沿之間技術(shù)運(yùn)用的差距。純技術(shù)效率的C2GS2模型如下：

上面公式中，σ是決策單元（DMU）的純技術(shù)效率值，其它的各個(gè)字母代表的含義與上面公式（1）中的一樣。該公式代表的含義為：當(dāng)σ=1時(shí)，則表示決策單元為弱DEA有效；當(dāng)σ=1且s-=s+=0時(shí)，則表示決策單元為確定性DEA有效。

（四）決策單元（D M U）的規(guī)模效率 規(guī)模效率是判斷企業(yè)生產(chǎn)效率是否處于最佳規(guī)模狀態(tài)，同時(shí)還可以反映企業(yè)規(guī)模效益不變的生產(chǎn)前沿與企業(yè)規(guī)模效益變化的生產(chǎn)前沿之間的差距。企業(yè)規(guī)模效率由企業(yè)總技術(shù)效率與純技術(shù)效率比值構(gòu)成。公式是：ρ*=θ*/σ*（3）

上面公式中，ρ為企業(yè)的規(guī)模效率。其代表的含義為：當(dāng)ρ*=1時(shí)，則企業(yè)處于規(guī)模收益不變狀態(tài)，屬于適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)；當(dāng)ρ*<1時(shí)，則企業(yè)處于規(guī)模收益遞增狀態(tài)，公司可以適當(dāng)擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模；當(dāng)ρ*>1時(shí)，則企業(yè)處于規(guī)模遞減狀態(tài)，企業(yè)應(yīng)適當(dāng)減小其規(guī)模并使其保持適度規(guī)模狀態(tài)。

四、實(shí)證檢驗(yàn)分析

（一）樣本及指標(biāo)選取 為了能夠客觀的反映我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)效率變化情況，使分析結(jié)果能夠進(jìn)行縱向橫向比較，考察期間為2007年~2010年。為了使各樣本之間具有同質(zhì)性，本文選取12家深滬上市以整車生產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的同類型汽車公司作為研究樣本，分別為一汽轎車、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、上海汽車、江淮汽車等12家上市汽車公司。

模型設(shè)定中，本文選取的DEA投入指標(biāo)有三個(gè)，輸出指標(biāo)有兩個(gè)，選擇十大汽車公司作為決策單元。投入指標(biāo)選取年末總資產(chǎn)、年末在冊(cè)職工人數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；產(chǎn)出指標(biāo)選取凈損益、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。樣本數(shù)據(jù)取自汽車公司各年年報(bào)。

（二）實(shí)證分析 利用上文介紹有關(guān)DEA模型的三個(gè)公式，分別測(cè)算各企業(yè)的總技術(shù)效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率。測(cè)算結(jié)果如表1、表2、表3所示：

研究表明，由表1、3可知，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的平均技術(shù)效率和規(guī)模效率呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。在2007年~2010年，平均純技術(shù)效率值波動(dòng)比較小，所以平均技術(shù)效率的下降主要由規(guī)模效率的變動(dòng)所引起。其中長(zhǎng)安汽車公司尤為明顯，其總技術(shù)效率由2007年的1.000一直下降到2010年的0.026，其規(guī)模效率由2007年的1.000下降到2010年的0.026。同時(shí)也說明該公司一直處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。由表1和表2可知，相對(duì)于2007年，汽車行業(yè)中2008年有1/3的汽車公司總技術(shù)效率有所下降，2008年汽車上市公司中處于技術(shù)效率前沿面的有一汽夏利、中國(guó)重汽、金龍汽車、江鈴汽車、星馬汽車、和迪馬股份共六家公司，占樣本總數(shù)的50%。處于純技術(shù)效率前沿面上的有長(zhǎng)安汽車、一汽夏利、星馬汽車和中國(guó)重汽等共8公司，總樣本數(shù)據(jù)的67%。相對(duì)于2008年，2009年有1/2的汽車公司總技術(shù)效率有所下降，其中處于技術(shù)效率前沿面的有5家，占樣本數(shù)據(jù)的42%；處于純技術(shù)前沿面的有10家公司，占總樣本數(shù)據(jù)的83%。到了2010年，大部分汽車公司的總技術(shù)效率都開始上升，處于技術(shù)效率前沿面的有8家公司，占樣本總數(shù)的67%；處于純技術(shù)效率前沿面的有10家公司，占樣本數(shù)據(jù)的83%。從表3可看出，只有星馬汽車一家公司在2007年~2010年內(nèi)的規(guī)模收益不變，處于適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。到2010年為止，樣本數(shù)據(jù)中有10家處于適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，剩余4家汽車公司處于規(guī)模經(jīng)濟(jì)遞增狀態(tài)。

表1 2006年～2009年各汽車公司的總技術(shù)效率（crste）

表2 2006年～2009年各汽車公司的純技術(shù)效率（vrste）

表3 2006年～2009年各汽車公司的規(guī)模效率（scale）

由上述分析可看出，4年中技術(shù)效率和規(guī)模效率基本都處于前沿面的公司主要有中國(guó)重汽、金龍汽車、江鈴汽車、星馬汽車以及迪馬股份5家公司，這說明我國(guó)以生產(chǎn)大型卡車和客車為主的汽車公司技術(shù)效率比較高并且大部分處于適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)模式。原因之一在于目前我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的卡車和客車基本都由國(guó)內(nèi)汽車公司提供，受國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力比較小。因此這些公司即使技術(shù)效率和規(guī)模效率處于前沿面，也需要不斷引進(jìn)新技術(shù)、提升管理水平、整合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以避免日后受到全球化不斷加劇的沖擊。

五、結(jié)論

本文選取了我國(guó)深滬上市的12家汽車公司在2007年~2010年的數(shù)據(jù)為樣本，采用DEA分析法測(cè)算了各家汽車公司的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率。實(shí)證結(jié)果顯示，12個(gè)決策單元的技術(shù)效率整體上呈“U”型曲線趨勢(shì)。這是由于受金融危機(jī)的影響，我國(guó)汽車行業(yè)技術(shù)效率從2008年開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這種下降趨勢(shì)一直延續(xù)到2009年，到2010年有多家公司技術(shù)效率迅速上升并且位于生產(chǎn)前沿面。

本文認(rèn)為，研究結(jié)論從某種角度上明確了各樣本的效率定位，使汽車業(yè)更加確定自身的所處的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化快速發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇，同時(shí)也使其面臨外國(guó)汽車行業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)份額的新挑戰(zhàn)。面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我國(guó)汽車行業(yè)需要進(jìn)一步加快技術(shù)創(chuàng)新步伐、完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、改變自己的盈利模式、提升生產(chǎn)管理水平，從根本上來提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

［1］Christos Papahristodoulou.A DEA model to evaluate car efficiency［J］.Applied Eco-nomics，1997，29：1493-508.

［2］OHNS J.Data envelopment analysis and its applicationto themeasurement of efficiency in higher education［J］.Economics of EducationReview，2006，25（3）：273-288.

［3］趙玻、王連：《我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)效率及其影響因素實(shí)證分析》，《生產(chǎn)力研究》2004年第12期。

［4］胡洪力：《基于DE A模型的中國(guó)轎車企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估》，《財(cái)經(jīng)研究》2004年第10期。