存貨質押融資業(yè)務的流動性風險研究
2012-04-29 03:09:26李小蕓江孝感
時代金融 2012年9期
李小蕓 江孝感
【摘要】本文基于存貨質押融資業(yè)務中出現(xiàn)的質物變現(xiàn)情況，以流動性指標為基礎進行流動性風險研究。對流動性水平序列進行一系列檢驗，采用GARCH模型對流動性序列的波動建模，并對BDSS模型進行調整得到新的L-VaR模型，將GARCH結果代入到L-VaR模型中得到流動性風險值。
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