機(jī)制設(shè)計(jì)理論與設(shè)計(jì)過程綜述

舒尚奇，關(guān)文吉

(渭南師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院，陜西渭南714000)

機(jī)制設(shè)計(jì)理論與設(shè)計(jì)過程綜述

舒尚奇，關(guān)文吉

(渭南師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院，陜西渭南714000)

主要圍繞機(jī)制設(shè)計(jì)理論中的目標(biāo)確定、激勵(lì)相容、顯示原理、實(shí)施理論及機(jī)制設(shè)計(jì)的過程進(jìn)行綜述，為機(jī)制設(shè)計(jì)提供一個(gè)理論框架，促使機(jī)制設(shè)計(jì)過程的規(guī)范化、科學(xué)化.

激勵(lì)相容;顯示原理;實(shí)施理論;機(jī)制設(shè)計(jì)

2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予萊昂尼德· 赫維茨(Leonid Hurwicz)、埃里克· 馬斯金(Eric S.Maskin)、羅杰·邁爾森(Roger B.Myerson).評(píng)獎(jiǎng)致辭稱“由赫維茨創(chuàng)建并被馬斯金和邁爾森進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)制設(shè)計(jì)理論，大大增強(qiáng)了當(dāng)存在個(gè)人激勵(lì)和私人信息的情況下，我們對(duì)最優(yōu)分配機(jī)制的理解”［1］.時(shí)至今日，機(jī)制設(shè)計(jì)理論已經(jīng)深入到經(jīng)濟(jì)學(xué)的多個(gè)方面，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中扮演著越來越重要的作用.

機(jī)制設(shè)計(jì)理論的研究核心是如何在信息分散和信息不對(duì)稱的條件下設(shè)計(jì)激勵(lì)相容的機(jī)制來實(shí)現(xiàn)資源的有效配置.赫維茨(1960)把機(jī)制設(shè)計(jì)理論定義為：對(duì)于任意給定的一個(gè)目標(biāo)，在自由選擇、自愿交換的分散化決策條件下，能否并且怎樣設(shè)計(jì)一個(gè)合理機(jī)制(即制定什么樣的方式、法則、政策條令、資源配置等規(guī)則)，使得經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者的個(gè)人利益和設(shè)計(jì)者既定的目標(biāo)相一致.機(jī)制設(shè)計(jì)理論構(gòu)建了一個(gè)理論框架，把經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論的模型劃為四個(gè)部分：經(jīng)濟(jì)環(huán)境、自利行為描述、想要得到的社會(huì)目標(biāo)、配置機(jī)制(包括信息空間和配置規(guī)則).這一理論深化了人們?cè)诓煌闆r下對(duì)資源最優(yōu)配置性質(zhì)的理解，它允許研究者在缺乏嚴(yán)格假定的情況下，系統(tǒng)地分析和比較各種機(jī)制，幫助我們選擇相對(duì)有效的交易機(jī)制、管制計(jì)劃和表決程序，由此可見，機(jī)制設(shè)計(jì)理論是一套幫助組織者設(shè)計(jì)規(guī)則，以使參與者個(gè)人最優(yōu)與組織者設(shè)定的整體最優(yōu)相融合的理論，是如何設(shè)定最佳的規(guī)則以達(dá)到組織者的既定目標(biāo)的理論.

機(jī)制設(shè)計(jì)理論可以理解為一個(gè)信息中心，不同的參與者發(fā)出不同信息，在特定的信息處理機(jī)制下，每個(gè)參與者獲得一個(gè)收益.在這里，每個(gè)參與者發(fā)出的信息的真假取決于是否能使其收益最大化.這樣的一個(gè)框架，能夠把不同的機(jī)制基于一種共同平臺(tái)進(jìn)行比較.如果我們假設(shè)人們是按照博弈論所刻畫的方式行為的，并且我們?cè)O(shè)定按照社會(huì)選擇理論我們對(duì)各種情形都有一個(gè)社會(huì)目標(biāo)，那么機(jī)制設(shè)計(jì)就是考慮構(gòu)造什么樣的博弈形式，使得這個(gè)博弈的解就是那個(gè)社會(huì)目標(biāo)，或者說落在社會(huì)目標(biāo)集合里，或者是無限接近于那個(gè)社會(huì)目標(biāo).在機(jī)制設(shè)計(jì)中，設(shè)計(jì)者沒有也不可能了解所有信息，那么在信息不完全的情況下，如何設(shè)計(jì)出有效的機(jī)度便是機(jī)制設(shè)計(jì)要解決的問題［2］.

機(jī)制設(shè)計(jì)過程是一個(gè)設(shè)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)機(jī)制的過程(如圖).首先是社會(huì)目標(biāo)(包括宏觀和微觀)的確定.確定機(jī)制要達(dá)到的社會(huì)目標(biāo)，分析影響該目標(biāo)的各個(gè)要素.由于現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性，必須抓住事物的主要因素，忽略次要因素，使目標(biāo)確定而清晰簡單.這個(gè)過程是機(jī)制設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵，要很好把握.應(yīng)通過調(diào)查研究以得到基本數(shù)據(jù)，再通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析搞清楚影響目標(biāo)的主次要素，然后采取抽象的思維方法確定要達(dá)到的社會(huì)目標(biāo)，為機(jī)制設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備.其次是機(jī)制的設(shè)計(jì)，它是整個(gè)過程的核心.在這一過程中要考慮到激勵(lì)相容、直接顯示和實(shí)施的可行性，這將直接決定機(jī)制性能的優(yōu)劣.第三步是對(duì)機(jī)制運(yùn)行的分析，考查機(jī)制能否順利運(yùn)行，重點(diǎn)是對(duì)機(jī)制實(shí)施的可行性進(jìn)行分析.一個(gè)機(jī)制最值得關(guān)注的有兩個(gè)特征：信息和激勵(lì).機(jī)制的運(yùn)行總是伴隨著信息的傳遞，信息傳遞就成為影響機(jī)制運(yùn)行成本的一個(gè)重要因素，要使機(jī)制有效運(yùn)行，最好的方式就是信息都是真實(shí)的，沒有被扭曲，這既可以減少成本又可以促使機(jī)制優(yōu)質(zhì)地運(yùn)行;第四步是對(duì)機(jī)制性能的評(píng)價(jià).通過評(píng)價(jià)可以分析機(jī)制的優(yōu)劣，包括：有形的、無形的，短期的、長期的等各種情況.值得注意的是每項(xiàng)機(jī)制的實(shí)施都會(huì)帶來額外的影響，有有利的影響也有不利的影響，在機(jī)制性能評(píng)價(jià)時(shí)要作全面的分析，以便對(duì)機(jī)制作出準(zhǔn)確、客觀的評(píng)價(jià).最后一步是社會(huì)目標(biāo)的校對(duì)，這是在對(duì)機(jī)制的性能作出綜合評(píng)價(jià)后進(jìn)行的，如果最初設(shè)計(jì)的機(jī)制成本過高或副作用過大，就應(yīng)該對(duì)原來的目標(biāo)進(jìn)行客觀適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，達(dá)到成本效益最優(yōu).這是一個(gè)不斷循環(huán)的動(dòng)態(tài)體系，是一個(gè)應(yīng)不斷更新的體系，從長期來看，隨著外界因素發(fā)生變化，機(jī)制要不斷的進(jìn)行微調(diào)，以達(dá)到最優(yōu)的效果.［3］

圖1 機(jī)制設(shè)計(jì)過程流程圖

機(jī)制設(shè)計(jì)理論主要介紹的是機(jī)制設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮是否滿足激勵(lì)相容.所謂激勵(lì)相容按照赫維茨的定義是指：如果在給定機(jī)制下，如實(shí)報(bào)告自己的私人信息是參與者的占優(yōu)策略均衡，那么這個(gè)機(jī)制就是激勵(lì)相容的.在設(shè)計(jì)機(jī)制的時(shí)候，要考慮人們會(huì)利用自己的私人信息為自己的利益去作選擇，機(jī)制應(yīng)能達(dá)到激勵(lì)人們顯示自己真實(shí)信息的目的，即設(shè)計(jì)的機(jī)制必須要與人們的自身激勵(lì)相一致.例如，有五戶人家住一個(gè)小鎮(zhèn)上.他們的小街上沒有路燈，有人提出想安裝路燈希望政府協(xié)調(diào).政府也沒有這項(xiàng)開支，只能由各戶分擔(dān).政府認(rèn)為街燈對(duì)各戶的價(jià)值之和超過街燈成本時(shí)才會(huì)決定安裝.假如安裝成本為1000元，問題是如何才能知道街燈的價(jià)值.如果政府直接詢問各住戶可能會(huì)有不同的回答，一個(gè)機(jī)制可以表述為M1：它表示每戶支出200，如果各戶匯報(bào)自己受益的價(jià)值之和超過1000，街燈將被安裝.但只要有一戶匯報(bào)的價(jià)值少于200街燈將不被安裝。另一個(gè)機(jī)制為它表示各戶按照他們匯報(bào)的價(jià)值或不支付(包括反對(duì)安裝的)，如果各戶匯報(bào)的價(jià)值之和超過1000，街燈將被安裝.如果有人認(rèn)為沒有他的支出安裝也會(huì)進(jìn)行，他將會(huì)選擇不支付，但如果需要的話他會(huì)支出不高于自己認(rèn)為的對(duì)自己的價(jià)值.這個(gè)簡單機(jī)制給我們提供了這樣的啟示：如果人們必須承擔(dān)自身行為的部分成本的話，他們將更可能報(bào)告他們的真實(shí)信息.如果我們想讓安裝得以實(shí)現(xiàn)(社會(huì)效益)，又想讓每戶講出安裝對(duì)自己所帶來的真實(shí)價(jià)值(真話)，那就必須考慮機(jī)制的激勵(lì)相容問題.為此，我們?cè)O(shè)計(jì)機(jī)制為M3：(1000-，在此機(jī)制下，假設(shè)路燈對(duì)參與人 i的價(jià)值為 νi，如果那么他獲得的收益為否則，收益為零.由此可以看出，不同的機(jī)制設(shè)計(jì)會(huì)帶來不同的社會(huì)效果.在古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中，市場機(jī)制可實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的有效配置，但前提是必須滿足一系列苛刻的條件：參與者具有完全信息，參與者是價(jià)格接受者，參與者不具有壟斷能力等.然而，在現(xiàn)實(shí)中參與者的信息往往是不完全的，賣者往往不知道買者的真實(shí)需要.人或多或少總會(huì)通過隱瞞自己的真實(shí)信息以希望獲得更大的收益.在機(jī)制設(shè)計(jì)中為實(shí)現(xiàn)確定的目標(biāo)往往存在著很多不同的機(jī)制，怎樣才能找到最有效的一個(gè)?顯示理論告訴我們，任何一種機(jī)制總能夠被一個(gè)激勵(lì)相容的直接機(jī)制所復(fù)制，即達(dá)到相同效果.其原理可簡單理解如下：比如參與者的真實(shí)類型為p，在特定機(jī)制A下，其給出虛假信號(hào)m(p)能最大化其個(gè)人收益A(m(p));那么，機(jī)制設(shè)計(jì)者可設(shè)計(jì)出機(jī)制B，使得參與者給出的任意信號(hào)q首先映射為m(q)，然后給出參與者的收益為A(m(q))，這樣，參與者的最優(yōu)策略便是給出真實(shí)類型p.因?yàn)?，如果參與者依然給出虛假信號(hào)m(p)，則其收益為A(m(m(p)))，這肯定是小于其最大受益A(m(p))的［4］。這樣設(shè)計(jì)出來的機(jī)制B滿足激勵(lì)相容的定義，并且效果與A等價(jià)，因此便能夠把原來較大的機(jī)制選擇范圍縮小到一個(gè)由直接機(jī)制所構(gòu)成的子集里.顯示理論能夠保證激勵(lì)相容機(jī)制的實(shí)現(xiàn).但可能引發(fā)的問題是，許多機(jī)制可能有多個(gè)甚至無限個(gè)均衡解，那么如何找到最優(yōu)的一個(gè)?這便是實(shí)施理論要解決的問題.馬斯金在其論文《納什均衡與福利最優(yōu)化》中對(duì)這一問題給出解決.他證明了如果單調(diào)性和無否決權(quán)同時(shí)成立，并且至少有三個(gè)代理人，則實(shí)現(xiàn)納什均衡的機(jī)制實(shí)施是存在的.

在我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，因?yàn)橹贫炔煌晟苹蛘邫C(jī)制不健全引起的問題比比皆是.例如，國家調(diào)控房地產(chǎn)政策總是得不到地方政府的積極貫徹.其實(shí)，中央政府和地方政府之間存在委托代理關(guān)系.中央政府希望地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)，但是又不希望房價(jià)上漲過快，地方政府卻需要房地產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展.當(dāng)中央政府要求地方政府對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行調(diào)控時(shí)，這與地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的動(dòng)機(jī)矛盾，從而形成明顯激勵(lì)不相容.地方政府會(huì)通過隱瞞對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控手段和成效等信息，來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展.中央政府如果能夠就這個(gè)問題的實(shí)質(zhì)，設(shè)計(jì)出一套激勵(lì)相容的機(jī)制來，也許能達(dá)到讓地方政府主動(dòng)調(diào)控房地產(chǎn)的目的［5］。再如在收入再分配問題上，中國面臨貧富差距日益擴(kuò)大問題.而由于制度的不完善，工薪階層承擔(dān)了稅收的很大部分，絕大多數(shù)高收入的非工薪階層人群則能夠通過各種方式逃避稅賦.那么，能否采用機(jī)制設(shè)計(jì)的理念，使得稅賦一方面能夠有效進(jìn)行財(cái)富的再分配，實(shí)現(xiàn)特定標(biāo)準(zhǔn)上的社會(huì)公平，又不損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，這對(duì)于建立和諧社會(huì)能夠提供有效的實(shí)施手段［6］.

機(jī)制設(shè)計(jì)理論是當(dāng)今主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心，然而在中國缺少深入的研究和探討.如果我們能夠通過深入研討，理解機(jī)制設(shè)計(jì)的過程及原則并將其應(yīng)用到政府經(jīng)濟(jì)決策中來，這對(duì)于當(dāng)前正處于制度轉(zhuǎn)型期的中國，其潛在意義是難以估量的.

［1］Estelle Cantillon，Patrick Legros.The Nobel Prize：What is mechanism design and why does it matter for policy-making［DB/OL］.(2007-10-18)［2011-03-20］.hpp：//wenku.baidu.com/View/9798a00103d8ce2f00662311.html.

［2］Mechanism Design Theory，Scientific background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007.

［3］何德旭，王朝陽，張捷.機(jī)制設(shè)計(jì)理論的發(fā)展與應(yīng)用［N］.中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)，2007-10-23.

［4］譚永基，蔡志杰.數(shù)學(xué)模型［M］.上海：復(fù)旦大學(xué)出版社，2006.

［5］肖瑞，李利明，楊洋.機(jī)制設(shè)計(jì)理論與中國經(jīng)濟(jì)改革［N］.經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，2007-11-10.

［6］田國強(qiáng).經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論：信息效率與激勵(lì)理論［J］.經(jīng)濟(jì)學(xué)，2003，2(2)：271-308.

A Summary of Mechanism Design Theory and Design Process

SHU Shang-qi，GUAN Wen-ji
(School of Mathematics and Information Science，Weinan Teachers University，Weinan 714000，China)

The paper summarizes the target setting，incentive compatibility，display theory and implementing theory of mechanism design theory，and design process，in order to provide a theoretical frame for mechanism design to improve the design process to be standard and scientific.

incentive compatibility;display theory;implementing theory;mechanism design

O225

A

1009—5128(2011)12—0024—03

2011—08—29

陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目(2009JM9006);陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目(08JK285);渭南師范學(xué)院科研計(jì)劃項(xiàng)目(09YKS004)

舒尚奇(1958—)，男，陜西大荔人，渭南師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院教授.研究方向：博弈論.

［責(zé)任編輯 牛懷崗］