大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā)

王立民　王　瑾　鄒繼秋　王穎佳

［摘 要］為進(jìn)行有效的投資者行為分析,同時(shí)提高金融工程專業(yè)課程的質(zhì)量,我們?cè)O(shè)計(jì)并開發(fā)了大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)。該軟件功能多樣、操作便捷、用途廣泛。它融投資者行為分析、模擬比賽、教育教學(xué)于一體,適用的領(lǐng)域不僅面向國(guó)內(nèi)高校,更能擴(kuò)展到金融領(lǐng)域。本文將簡(jiǎn)述大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)的系統(tǒng)需求、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、總體功能框架設(shè)計(jì)、功能描述和系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)。

［關(guān)鍵詞］模擬交易所；系統(tǒng)設(shè)計(jì)；系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.15.008

［中圖分類號(hào)］TP315［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1673-0194（2009）15-0025-03

1 本文研究背景

我校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了一套名為“大學(xué)生模擬交易所”的系統(tǒng)軟件,該軟件完全模擬真實(shí)股票市場(chǎng),是一套教學(xué)與實(shí)驗(yàn)互動(dòng)的Web系統(tǒng),對(duì)培養(yǎng)學(xué)生從事金融方面工作的實(shí)際能力,增加創(chuàng)新意識(shí)有著十分重要的意義。通過逐步完善與使用“大學(xué)生模擬交易所”系統(tǒng),為學(xué)生提供一個(gè)學(xué)習(xí)股票知識(shí)的場(chǎng)所,使學(xué)生通過親自參加股票買賣,體會(huì)股市的跌宕起伏,學(xué)習(xí)股票交易的各種技巧,了解股票技術(shù)分析的各種方法,鍛煉他們參與實(shí)際金融活動(dòng)的能力。學(xué)生參與模擬股市交易,會(huì)更加熱情地關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),關(guān)注各股份公司的發(fā)展動(dòng)態(tài),并將自己所學(xué)的各種經(jīng)濟(jì)知識(shí)應(yīng)用到股票投資當(dāng)中去,為他們將來走上社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2 大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)需求

大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)是一套學(xué)習(xí)與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的系統(tǒng)軟件［1］。其中,存在兩方面的應(yīng)用需求,分別是前臺(tái)操作需求和后臺(tái)管理需求,具體如下：

（1）前臺(tái)操作

注冊(cè)用戶可以瀏覽和查詢證券投資分析相關(guān)課程的教學(xué)資料和有關(guān)真實(shí)股票市場(chǎng)的知識(shí),如：上海證券交易所的交易規(guī)則、法律法規(guī)、專業(yè)術(shù)語等。

注冊(cè)用戶可以查看模擬交易所的概況,包括：模擬交易所的交易規(guī)則、開戶和入資的要求以及模擬交易所指數(shù)的變動(dòng)情況。

注冊(cè)用戶可以看到每只股票的變動(dòng)情況,每秒的股價(jià)以分時(shí)圖的形式輸出。

注冊(cè)用戶可以委托、撤單。

注冊(cè)用戶可以查詢當(dāng)天的委托、歷史委托和當(dāng)天撤單、歷史撤單。

注冊(cè)用戶可以查詢每天的公告以判斷其對(duì)股票的影響。

注冊(cè)用戶可以從網(wǎng)站上實(shí)時(shí)地看到各國(guó)股票指數(shù)的變化,這些指數(shù)包括：恒生指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)、道瓊斯指數(shù)等。

注冊(cè)用戶可以通過論壇交流股票交易的經(jīng)驗(yàn)與技巧。

（2）后臺(tái)管理

系統(tǒng)管理員可以對(duì)注冊(cè)用戶進(jìn)行管理,包括：審核用戶的注冊(cè)信息、查詢注冊(cè)用戶的委托記錄、成交記錄、交易次數(shù)和股票資金情況。

系統(tǒng)管理員可以設(shè)置股票交易的規(guī)則,如設(shè)置模擬股票市場(chǎng)的開盤、收盤時(shí)間、股票的漲跌幅限制、T+0交割制度。

系統(tǒng)管理員可以對(duì)上市公司進(jìn)行管理,如上市公司的分紅派息政策,配股送股政策等。

系統(tǒng)管理員可以對(duì)券商進(jìn)行管理,如：手續(xù)費(fèi)的比例和融資融券管理。

系統(tǒng)可自動(dòng)按照交易規(guī)則撮合委托單。

3 大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

3.1 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)后臺(tái)連接的是Mysql數(shù)據(jù)庫(kù),選擇Mysql的原因是其運(yùn)行速度快、更加流行（有很多完善的文檔資料、商業(yè)支持）、更適宜在Windows環(huán)境下運(yùn)行,在權(quán)限系統(tǒng)上更完善。基于系統(tǒng)需求,我們?cè)O(shè)計(jì)了5個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)表,分別是個(gè)體用戶信息表、公司信息表、股票信息列表（表1）、股票交易信息表（表2）,委托交易信息表（表3）。個(gè)體信息表主要記錄系統(tǒng)用戶的屬性值,公司信息表記錄了在大學(xué)生模擬交易所掛牌上市公司的信息,雖然這些公司都是虛構(gòu)的,但完全模擬真實(shí)的上市公司。股票信息列表記錄了每只股票的信息,主要包括：總股數(shù)、可賣股數(shù)、昨日收盤價(jià)、市價(jià)等。股票交易信息表主要記錄了股票交易的信息。委托交易信息表主要記錄了股票交易的信息。

3.2 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

3.2.1 總體功能框架

根據(jù)系統(tǒng)需求,我們?cè)O(shè)計(jì)了“大學(xué)生模擬交易所”系統(tǒng)總體功能框架,見圖1。該系統(tǒng)主要功能模塊有用戶管理、資金管理、股票管理、交易管理、上市公司管理。

3.2.2系統(tǒng)功能描述

（1）用戶管理

用戶首次登錄網(wǎng)站填好注冊(cè)信息（真實(shí)姓名、學(xué)校、學(xué)號(hào)、郵箱地址、電話、身份證）后,由系統(tǒng)管理員審核后即可獲得相應(yīng)的資金和股票,便可以在模擬股票交易所參與交易了。用戶若想獲得更多的股票和資金,則可通過購(gòu)買充值卡向自己的股票賬戶里充值。

（2）資金管理

用戶可以查詢自己的資金現(xiàn)狀,包括：初始總資產(chǎn)、當(dāng)前總資產(chǎn)、可融資金、資金余額、可用資金和當(dāng)前市值。系統(tǒng)管理員可以查詢所有用戶的資金現(xiàn)狀。在開放融資融券功能的時(shí)候,系統(tǒng)管理員還可對(duì)擁有不同資產(chǎn)的用戶設(shè)置不同的保證金比率。

（3）股票管理

當(dāng)模擬股票交易所開盤后,用戶可以通過系統(tǒng)看到股票的當(dāng)前價(jià)格、前一交易日的收盤價(jià)、當(dāng)前的最高股價(jià)、最低股價(jià)、買入價(jià)格、賣出價(jià)格。并且每秒鐘的股價(jià)以分時(shí)圖和K線圖兩種形式輸出,供用戶參考。

（4）交易管理

用戶進(jìn)行股票交易時(shí)先要填寫委托單,委托有兩種，分別是買入委托和賣出委托。委托單進(jìn)入撮合系統(tǒng)后,按照交易規(guī)則的要求開始撮合成交。每個(gè)委托單編有合同號(hào),方便用戶和系統(tǒng)管理員查詢。用戶還可以通過系統(tǒng)查詢歷史委托記錄和成交記錄。

（5）上市公司管理

公司上市主要目的是在股票二級(jí)市場(chǎng)為公司募集更多的資金用于擴(kuò)大企業(yè)的再生產(chǎn)。同樣,大學(xué)生模擬交易所也為虛擬的上市公司提供融資渠道,本著對(duì)股民負(fù)責(zé)的態(tài)度提供上市公司的各種公告、財(cái)務(wù)報(bào)表、利好利空消息。當(dāng)有上市公司有分紅派息、配股、送股的政策出臺(tái)時(shí),模擬交易所嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)用戶的資產(chǎn)做出調(diào)整。

4 大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

系統(tǒng)采用PHP 5.2.6,Apache 2.0.26,MySQL 5.1作為軟件開發(fā)工具［2］,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。考慮到系統(tǒng)的時(shí)效性和可靠性,設(shè)置了兩臺(tái)服務(wù)器,其中一臺(tái)用作撮合服務(wù)器,用于運(yùn)行撮合系統(tǒng)；另一臺(tái)存放Web頁(yè)面供用戶訪問,起到應(yīng)用服務(wù)器的作用。

前臺(tái)操作需要處理的數(shù)據(jù)量較少,為了提高系統(tǒng)的

可靠性并減少客戶端的安裝和維護(hù)工作,使用了B/S結(jié)構(gòu)。而后臺(tái)管理涉及用戶管理、資金管理、股票管理、交易管理,上市公司管理等多系統(tǒng)模塊,數(shù)據(jù)量大,因而采用C/S結(jié)構(gòu)。

5 結(jié) 論

1）大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)是帶有獨(dú)立撮合系統(tǒng)的軟件。

2）我們完全按照真實(shí)的股票交易市場(chǎng)開發(fā)這個(gè)模擬交易所軟件,與上海證券交易所的交易規(guī)則相同。

3）雖然上市公司是虛擬的,但我們完全按照上海證券交易所的職責(zé)來規(guī)范上市公司,實(shí)時(shí)發(fā)布上市公司的信息,為用戶創(chuàng)造一個(gè)真實(shí)的股票市場(chǎng)的環(huán)境,體驗(yàn)股票價(jià)格的波動(dòng)。

4）大學(xué)生模擬交易所系統(tǒng)軟件是基于實(shí)驗(yàn)與教學(xué)的Web系統(tǒng),既可以進(jìn)行投資行為實(shí)驗(yàn)的研究，又可用于遠(yuǎn)程教學(xué)。

主要參考文獻(xiàn)

［1］ 彭永華. 證券營(yíng)業(yè)部股票交易系統(tǒng)［J］. 中國(guó)金融電腦，1995（3）：37-41.

［2］ 徐林清. 股票模擬交易實(shí)驗(yàn)室的探索［J］.實(shí)驗(yàn)室探索與研究，1998（6）：60-62.

Design and Development of Simulated Securities ExchangeWANG Li-min，WANG Jin，ZOU Ji-qiu，WANG Ying-jia

（ School of Economics and Management, University of Science and Technology Bejing, Beijing 100083, P.R. China）

Abstract:For the conduct of an effective behavioral analysis, the improve of quality of financial engineering courses, we designed and developed the college simulated securities Exchanges. The software is versatile, easy to operate and has a wide range of uses. It can do behavior analysis of the financial investors, simulation games, education and teaching and not only for the domestic institutions but also can be extended to the financial sector. In this paper, we will give the system requirements of college simulated securities exchange, database system design, the framework of the overall functional design, functional description and system realization.

Key words: Simulated Securities Trading; System Design; System Realization