隨機過程　基礎理論及其應用

Ｎ．Ｕ．普拉勃赫

由于近數十年來隨機過程在理論和應用兩方面的發(fā)展，目前不少關于隨機過程的引論教材所包含的傳統(tǒng)內容已不能適應研究生的需要。本書作者自1965年以來一直在美國Comell大學對研究生講授隨機過程課程?；谏鲜銮闆r和教學經驗，作者對傳統(tǒng)教材內容作了必要的更新和擴充，補充了一些新的理論，并對于應用作了適當指導，形成了現在這本頗有新意的教材。

全書含10章和2個附錄。第1－3章是全書的基礎，回顧了若干標準的連續(xù)概率分布，引進隨機過程的概念和特征，給出一些重要類型的隨機過程的例子。第4－6章給出傳統(tǒng)隨機過程教材的基本內容，如平穩(wěn)過程、Brown運動、Poisson過程、L6vy過程、更新過程及隨機游動等。其余4章是通常教材較少涉及的材料，包括鞅論、分支過程、再生現象和Marleov鏈的基本材料。附錄是對正文的補充，包括Tan－ber型定理和漸近關系。

本書采用簡明直接的敘述方式，并配備了相關事例，對于測度論的處理也易于被初學者接受，是一本可讀性較強，內容較全面的現代導引性論著，可供有關專業(yè)研究生、科研人員閱讀。