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    中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場效率實證分析:1998—2002

    2005-04-29 00:44:03姚傳江王鳳海
    財經(jīng)問題研究 2005年1期
    關(guān)鍵詞:協(xié)整檢驗期貨市場農(nóng)產(chǎn)品

    姚傳江 王鳳海

    摘要:本文旨在檢驗1998--2002年我國小麥和大豆期貨市場效率并對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場和現(xiàn)貨市場做出相應(yīng)評估。通過采納Johansen協(xié)整檢驗方法,論文針對三種不同的現(xiàn)貨價格以及預(yù)測跨度從1周到6個月不等的期貨價格進行了正式統(tǒng)計檢驗。結(jié)果表明,我國大豆期貨價格與現(xiàn)貨價格之間存在長期均衡關(guān)系,大豆期貨市場的短期效率相對較高。小麥期貨市場缺乏效率,這可能應(yīng)當(dāng)歸因于期貨市場發(fā)展尚不成熟以及投機過度。

    關(guān)鍵詞:農(nóng)產(chǎn)品;期貨市場;效率;協(xié)整檢驗

    中圖分類號:F830.9

    文獻標(biāo)識碼:A

    文章編號:1000-176X(2005)01-0043-07

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